1998年全國大學生數學建模競賽題目A題投資的收益和風險

湖南大學數學建模網

1998 年全國大學生數學建模競賽題目

A 題投資的收益和風險

市場上有n 種資產(如股票、債券、…)S ( i=1,…n) 供投資者選擇，某公司有

i

數額為M 的一筆相當大的資金可用作一個時期的投資。公司財務分析人員對這

n 種資產進行了評估，估算出在這一時期內購買S 的平均收益率為 ，并預測出

i

購買S 的風險損失率為 。考慮到投資越分散，總的風險越小，公司確定，當

i

用這筆資金購買若干種資產時，總體風險可用所投資的S 中最大的一個風險來

i

度量。

購買S 要付交易費，費率為 ，并且當購買額不超過給定值 時，交易費按購

i

買 計算(不買當然無須付費)。另外，假定同期銀行存款利率是 , 且既無交

易費又無風險。( =5% )

1. 已知n = 4 時的相關數據如下：

Si

(%) (%) (%) (元)

S1 28 2.5 1 103

S2 21 1.5 2 198

S3 23 5.5 4.5 52

S4 25 2.6 6.5 40

試給該公司設計一種投資組合方案，即用給定的資金 ，有選擇地購買

若干種資產或存銀行生息，使凈收益盡可能大，而總體風險盡可能小。

2. 試就一般情況對以上問題進行討論，并利用以下數據進行計算。

更多資料盡在數模愛好者論壇/bbs

湖南大學數學建模網

Si

(%) (%) (%) (元)

S1 9.6 42 2.1 181

S2 18.5 54 3.2 407

S3 49.4 60 6.0 428

S4 23.9 42 1.5 549

S5 8.1 1.2 7.6 270

S6 14 39 3.4 397

S7 40.7 68 5.6 178

S8 31.2 33.4 3.1 220

S9 33.6 53.3 2.7 475

S10 36.8 40 2.9 248

S11 11.8 31 5.1 195

S12 9 5

總結

以上是生活随笔為你收集整理的数学建模债券投资组合_1998年全国大学生数学建模竞赛题目A题投资的收益和风险.PDF...的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

如果覺得生活随笔網站內容還不錯，歡迎將生活随笔推薦給好友。