01、股票多空策略

股票多空策略(Equity Long/Short)，即買一些股票，通過融券的方式去賣空一些股票，然后再用一些股指期貨進行對沖。這是國際上主流的Hedge Fund所用的量化策略，據知名數據商Eureka hedge的統計數據，在國際對沖基金中長期占比第一（一直超過30%）。比如2011年獲得美國量化基金業評比第一名的貝萊德“32Cap全球對沖基金產品”使用的就是經典的多空策略。該基金當年獲得了30%左右的回報率，并且從穩定度上，每個月甚至每個星期都在賺錢。股票多空策略從容量上來說是可以做到非常大的，它在國外是很流行的一種方式。

02、全球宏觀策略

全球宏觀策略(Global macro Strategy)，作為一種常見的對沖基金策略，基本采用期貨進行交易，比如說原油、天然氣以及一些國家的股指期貨。這些投資主要是根據對不同國家的經濟政治發展走勢的看法而做出的。全球最大對沖基金——橋水(Bridgewater Associates)在全球宏觀領城通常被認為是做得最好的基金之一。

03、統計套利策略

統計套利，即利用純粹的統計特性做一些配對或者對一籃子股票進行交易。配對交易是統計套利中的非常經典的策略，它的準則很簡單：假設你持有一對股票X和Y，它們具有經濟上的潛在聯系,比如兩家公司可能生產同一類產品，或者兩家公司處在同一條供應鏈上。量化人員將這類經濟上的聯系用數學方法建模，從中覓得交易機會。從全球看，統計套利的對沖基金代表是DE Shaw、文藝復興以及Citadel等，他們大多采用統計套利策略。

但統計套利有個明顯的問題就是容量上不去，容量很受限制。很多人經常拿文藝復興基金的西蒙斯和股神巴菲特進行比較，并認為西蒙斯的大獎章基金多年來獲得近30%的年回報率，比巴菲特還要牛。其實，這是非常不科學的比較，因為統計套利的容量有限，文藝復興能夠管理的資產通常在100億-200億美元之間，這和巴菲特管理的資產規模是沒法比的。

04、事件驅動策略

事件驅動策略（Event-driven Strategy），主要通過量化一些事件，比如說股票的分紅以及其他公司事件，然后進行投資。廣義上說，市場上任何發生的有可能與股票市場相關的新聞、事件、公告均有可能成為事件驅動的投資機會。

05、高頻交易策略

第五種就是普通投資者比較熟悉的高頻交易，指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易。像美國的Two Sigma,還有Jump Trading，都是高頻交易的典型代表。它們有些交易股票，有些以期貨為主。這種策略的回報率通常都非常高，10倍以上的超高收益都不稀奇，但也存在一個很明顯的問題，就是容量小，能夠管理的資產規模有限。

來源：策略圈量化平臺

拓展閱讀：

1.一個量化策略師的自白（好文強烈推薦）

2.市面上經典的量化交易策略都在這里了！（源碼）

3.量化交易領域最重要的10本參考書推薦！

4.期貨/股票數據大全查詢（歷史/實時/Tick/財務等）

5.如何設計量化交易策略？

總結

以上是生活随笔為你收集整理的美国目前最流行的五种量化交易模型[通俗易懂](美国驻华大使馆和领事馆)的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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