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初步分析：

問題一的問題很明確，就是利用相關性分析題目所給的指標與“數字經濟”板塊的相關度。其中若想做出自己論文的競爭力，可以著眼于與時間序列契合的相關性指標。下面我會分享出除了皮爾遜相關性指標之外的一些更適用本題的相關性指標。對于這些時間序列類型的數據，千萬不要拿上皮爾遜相關系數就去分析，斯皮爾曼相關系數就要比它更適合分析時間序列類型指標的相似度。

對于問題二和問題三，又是很直接的意圖，就是預測，對于像B題這種意圖直接的題，我們大家都知道要干什么，這時誰的模型更適用問題，更完善才是取勝的關鍵，如果再加上一點創新性，一篇極為優秀的論文就完成了，因此下面我要分享的思路就會著重模型建立的細節處理和創新點進行分析。

對于預測的方法，在股票這一類的經濟市場，其實一直都沒有一種效果很好的方法，因此我們也不用擔心自己使用的方法效果會不好，這種經濟類型的指標本身就是較為復雜的，如果單純利用一個模型就達到很高的準確率那基本上是不可能的，這時就出現了第四問的創新點，在預測會跟真實情況有所偏差的情況下，根據這個偏差情況使風險的定義更加完善，這樣對于問題解決的遞進性和完善性都是很好的，而且此舉即符合現實：經濟指標預測效果本就不好，但我們完美的處理了這個問題，這就是在現實中解決問題，不偏離實際問題更符合數學建模的本質。

當了解完這所有問題對我們的要求后，這時就要完善我們的思路，不斷分析如何能做的更好更出彩，如何能更完整的解決這個問題，之后我會分享我對B題模型建立的完整思路，和一些細節處的處理、創新之處的分析。同時對于預測方法，我分享出我常用的ARIMA和現在比較火的LSTM預測，還有一些其他預測方法的代碼供大家選擇。另外對于一些投資組合問題分析的文獻我也整理出來后分享給大家。

問題描述：

量化投資是指通過數量化方式及計算機程序化發出買賣指令，以獲取穩定收益為目的的交易方式。投資者通過數據分析探索市場運行規律，并預測市場走勢，從而進行決策交易。隨著大數據技術的發展，量化投資在全球金融交易市場上的地位愈加重要。但是由于市場信息十分龐雜，同時產品的價格也受到其他諸多因素的影響，如何從海量的市場信息中提取出有效指標，制訂交易策略，是一個具有挑戰性的工作。

本題附表提供的數據指標，主要包括:①宏觀市場指標（采購經理指數、社會消費品零售總額、居民消費價格指數、國內生產總值、人民幣存款利率、人民幣貸款利率);②國內股票市場指標（上證綜合指數成交量、上證綜合指數成交金額、股票市場總值、股票市場流通值（股票流通市值)、滬深300 指數、上證綜合指數、中證500 指數、創業板指數

、上證.50 指數、上證A股指數、深證成份指數、深證綜合指數科創50指數);③技術指標（VMA、VMACD、ARBR、OBV、BBI、DMA、MA、EXPMA、MTM、MACD、BIAS、KDJ、RSI、BOLL);④國際股票市場指標（道瓊斯工業指數、納斯達克綜合指數、標準普爾 500 指數、美國證交所指數、美元/人民幣匯率、香港恒生指數、東京日經225指數、倫敦金融時報100指數、法國巴黎CAC40 指數、荷蘭.AEX指數、俄羅斯RTS 指數、意大利MIB指數、歐元/美元匯率);⑤“數字經濟”板塊信息（每5分鐘開盤價、每5分鐘收盤價、每5分鐘最高價、每5分鐘最低價、每5分鐘成交量，每5分鐘金額);⑥其他板塊信息（“數字媒體”板塊指數、“數字孿生

”板塊指數、“快手概念”板塊指數、“互聯網電商”板塊指數、“互聯網”板塊指數)。

請參賽團隊基于2021年7月14日至2022年1月28日每5分鐘的“數字經濟”板塊給出的數據信息，完成以下任務：

（1）對所提供的各項指標進行分析，從中提取出與“數字經濟”板塊有關的主要指標。

（2）以2021年7月14日至2021年12月31日的每5分鐘“數字經濟”板塊指數為訓練集，以2022年1月4日至2022年1月28日的每5分鐘“數字經濟”板塊指數為測試集。根據問題（1）提取出來的各項指標對“數字經濟”板塊指數每5分鐘成交量進行預測。

（3）以2021年7月14日至2021年12月31日的每5分鐘“數字經濟”板塊指數為訓練集，以2022年1月4日至.2022年1月28日的每5分鐘“數字經濟”板塊指數為測試集。根據（1）和（2）建立模型對每5分鐘的“數字經濟”板塊指數（收盤價〉進行預測。

（4）假設以“數字經濟”板塊指數為交易對象（在實際交易中指數無法交易，只能交易其中的個股，給定初始資金100 萬元，交易傭金為0.3%，根據（3）得到的結果對“數字經濟”板塊每5分鐘頻率價格進行買賣交易，計算在2022年1月4日至2022年1月28日期間交易的總收益率、信息比率、最大回撤率。

說明：

1）總收益率=[1×（1十第1日當日收益率）×（1十第﹖日當日收益率）×(1十第3日當日收益率)×……×(1＋第N日當日收益率）一1]×100%，

當日收益率= (當日收盤總資產市值一前一日收盤總資產市值〉/前一日收盤總資產市值。

2）信息比率=日均超額收益率/超額收益率標準差，

日均超額收益率=第i天超額收益率/T，其中T表示按交易日計算的天數，

超額收益率=當日收益率一當日中證500指數收益率×90%，

超額收益率標準差：T(按交易日計算的天數〉日內的每日超額收益率序列求得的標準差

。

3）設Di為第i天的產品凈值，Dj是Di后面第j天的凈值，那么最大回撤率：略。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的2022年华中杯B题 量化投资问题的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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