最近閑來無事，對部分大宗商品近十年的價格漲幅做了個統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)有些有意思的現(xiàn)象：

大多資產(chǎn)價格走勢如果放到一個足夠長得時間維度里，那其實整體走勢是比較一致的；有些資產(chǎn)價格走勢高度相關(guān)，但是在某個時間段內(nèi)，由于某些特殊的原因使得某個資產(chǎn)價格走勢要相對另一個資產(chǎn)價格走勢要強(qiáng)勢得多，使得兩者之間的價格指數(shù)出現(xiàn)較大的差值，但是這種價格走勢高度相關(guān)的資產(chǎn)發(fā)生價格走勢背離的情況往往會在較短的時間內(nèi)得到修正。

以下是一些統(tǒng)計的圖表：

（這里說明一下，這些統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來源主要是來自文華財經(jīng)軟件，統(tǒng)計數(shù)據(jù)從2008年1月份開始的月度漲跌幅數(shù)據(jù)，然后對數(shù)據(jù)做了一比較重要的假設(shè)：假設(shè)2008年1月份之前各類大宗商品的價格指數(shù)均為1，這樣處理主要是為了能夠更方便的對比自08年1月以來各類大宗商品價格指數(shù)變化。）

（部分大宗商品近10年價格走勢對比圖）

（相關(guān)性組合一）

（相關(guān)性組合二）

（相關(guān)性組合三）

（相關(guān)性組合四）

（相關(guān)性組合五）

以上是部分統(tǒng)計的圖表，對于這些兩兩相關(guān)性很高的資產(chǎn)，似乎給我提供了另一種投資的思路：當(dāng)兩個高度相關(guān)的資產(chǎn)，發(fā)生了較大的背離時，可以通過做空較強(qiáng)的資產(chǎn)做多較弱的資產(chǎn)，從而賺取二者回歸正常相關(guān)性時的那部分差價；當(dāng)然這個方法獲得成功得前提就是兩個相關(guān)資產(chǎn)他們的相關(guān)性是確實成立的，兩者之間存在著某種密不可分的關(guān)系。

不管怎么樣，我覺得這是一個很有意思的現(xiàn)象，歡迎感興趣的人一起交流。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的oreo另一个意思_记一次有意思的统计（部分大宗商品价格指数相关性统计）的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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