老師您好，有兩個關于系統GMM的問題想請教一下：(1)在所學的教程里，系統GMM沒有引入時間，我目前是分行業分國家的時間為T年的面板數據，請問時間應該放入xtdpdsys的命令中的哪個位置？代碼是寫作i.year嗎？行業和國家是必須組合在一起作為識別id嗎？這個識別id又應該放在系統GMM命令(xtdpdsys開頭)的哪個位置呢？(2)進行系統GMM檢驗后，是否還需要再進行Hansen統計量檢驗(異方差穩健性檢驗)？感謝您對我的指點與幫助，謝謝！

(1)xtdpdsys命令可以用i.year，不過前面要加上前綴 xi：，也可以提前設置年份虛擬變量，然后將虛擬變量放入回歸。以xtdpdsys命令的help文件為例：xtdpdsys n l(0/1).w l(0/2).(k ys) yr1980-yr1984, lags(2)，其中yr1980-yr1984即為年份的虛擬變量。

行業和國家組合在一起構成面板數據的個體變量，也就是你的group id，需要先用 xtset 聲明，之后就不需在命令中體現了。

(2)對于事后檢驗，可能更重要的檢驗是 estat abond，這直接關系模型設定是否正確。如果你想進行Hansen統計量檢驗的話，可以通過外部命令xtabond2實現。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的命令不识别_互助问答138期：GMM命令代码中如何识别年份国家及异方差检验问题...的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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