Python機(jī)器學(xué)習(xí)算法實(shí)現(xiàn)

Author：louwill

Machine Learning Lab

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? ? ?作為一種常見的多元統(tǒng)計(jì)分析方法，主成分分析法（Principal Component Analysis，PCA）也是一種經(jīng)典的無監(jiān)督學(xué)習(xí)算法。PCA通過正交變換將一組由線性相關(guān)變量表示的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為少數(shù)幾個(gè)由線性無關(guān)變量表示的數(shù)據(jù)，這幾個(gè)線性無關(guān)的變量就是主成分。PCA通過將高維數(shù)據(jù)維度減少到少數(shù)幾個(gè)維度，本質(zhì)上屬于一種數(shù)據(jù)降維方法，也可以用來探索數(shù)據(jù)的內(nèi)在結(jié)構(gòu)。

PCA原理與推導(dǎo)

? ? ?PCA的基本想法如下：首先對(duì)需要降維的數(shù)據(jù)各個(gè)變量標(biāo)準(zhǔn)化（規(guī)范化）為均值為0、方差為1的數(shù)據(jù)集。然后對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化后的數(shù)據(jù)進(jìn)行正交變換，將原來的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為若干個(gè)線性無關(guān)的向量表示的新數(shù)據(jù)。這些新向量表示的數(shù)據(jù)不僅要求相互線性無關(guān)，而且需要是所包含的信息量最大。

? ? ?PCA使用方差來衡量新變量的信息量大小，按照方差大小排序依次為第一主成分、第二主成分等。下面對(duì)PCA原理進(jìn)行簡單推導(dǎo)。假設(shè)原始數(shù)據(jù)為維隨機(jī)變量，其均值向量為：

? ? ?其協(xié)方差矩陣為:

? ? ?現(xiàn)假設(shè)由維隨機(jī)變量到維隨機(jī)變量的線性變換：
其中。

? ? ?然后可得變換后的隨機(jī)變量的統(tǒng)計(jì)特征：

? ? ? 當(dāng)上述線性變換滿足如下條件時(shí)，變換后的分別為的第一主成分、第二主成分以及第主成分。

• 變換的系數(shù)向量為單位向量，有。

• 變換后的變量與線性無關(guān)，即。

• 變量是所有線性變換中方差最大的，是與不相關(guān)的所有線性變換中方差最大的。

? ? ?以上條件給出了求解PCA主成分的方法。根據(jù)約束條件和優(yōu)化目標(biāo)，我們可以使用拉格朗日乘子法來求出主成分。先來求解第一主成分。

? ? ?根據(jù)前述條件，我們可以形式化第一主成分的數(shù)學(xué)表達(dá)為：

定義拉格朗日函數(shù)：

將上述拉格朗日函數(shù)對(duì)求導(dǎo)并令為0可得：

? ? ?所以是的特征值，是對(duì)應(yīng)的單位特征向量。假設(shè)是的最大特征值對(duì)應(yīng)的單位特征向量，則和均為上述優(yōu)化問題的最優(yōu)解。所以為第一主成分，其方差為對(duì)應(yīng)協(xié)方差矩陣的最大特征值：

? ? ?同樣方法也可求第二主成分。但約束條件中需要加上與第一主成分不相關(guān)的約束，具體推導(dǎo)這里略過。按上述方法可一致計(jì)算到第個(gè)主成分，且第個(gè)主成分的方差等于的第個(gè)特征值：

假設(shè)原始數(shù)據(jù)為行列的數(shù)據(jù)，梳理PCA的計(jì)算流程如下：

• 對(duì)行列的數(shù)據(jù)按照列進(jìn)行均值為0方差為1的標(biāo)準(zhǔn)化；

• 計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)化后的的協(xié)方差矩陣；

• 計(jì)算協(xié)方差矩陣的特征值和對(duì)應(yīng)的特征向量；

• 將特征向量按對(duì)應(yīng)特征值大小從上到下按行排列成矩陣，取前行構(gòu)成的矩陣；

• 即為PCA降維后的維數(shù)據(jù)。

PCA的numpy實(shí)現(xiàn)

? ? ?雖然sklearn中提供了PCA降維的API，但其背后算法是用SVD來實(shí)現(xiàn)的。numpy模塊下提供了強(qiáng)大的矩陣運(yùn)算函數(shù)，下面我們用numpy來實(shí)現(xiàn)一個(gè)PCA算法。

import numpy as npclass PCA():# 計(jì)算協(xié)方差矩陣def calculate_covariance_matrix(self, X):m = X.shape[0]# 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化X = X - np.mean(X, axis=0)return 1 / m * np.matmul(X.T, X)def pca(self, X, n_components):# 計(jì)算協(xié)方差矩陣covariance_matrix = self.calculate_covariance_matrix(X)# 計(jì)算協(xié)方差矩陣的特征值和對(duì)應(yīng)特征向量eigenvalues, eigenvectors = np.linalg.eig(covariance_matrix)# 對(duì)特征值排序idx = eigenvalues.argsort()[::-1]# 取最大的前n_component組eigenvectors = eigenvectors[:, idx]eigenvectors = eigenvectors[:, :n_components]# Y=PX轉(zhuǎn)換return np.matmul(X, eigenvectors)

? ? ?由上述代碼可以看到，基于numpy我們僅需要數(shù)行核心代碼即可實(shí)現(xiàn)一個(gè)PCA降維算法。下面以sklearn digits數(shù)據(jù)集為例看一下降維效果：

from sklearn import datasets import matplotlib.pyplot as plt import matplotlib.cm as cmx import matplotlib.colors as colors# 導(dǎo)入sklearn數(shù)據(jù)集 data = datasets.load_digits() X = data.data y = data.target# 將數(shù)據(jù)降維到2個(gè)主成分 X_trans = PCA().pca(X, 2) x1 = X_trans[:, 0] x2 = X_trans[:, 1]# 繪圖展示 cmap = plt.get_cmap('viridis') colors = [cmap(i) for i in np.linspace(0, 1, len(np.unique(y)))]class_distr = [] # 繪制不同類別分別 for i, l in enumerate(np.unique(y)):_x1 = x1[y == l]_x2 = x2[y == l]_y = y[y == l]class_distr.append(plt.scatter(_x1, _x2, color=colors[i]))# 圖例 plt.legend(class_distr, y, loc=1)# 坐標(biāo)軸 plt.suptitle("PCA Dimensionality Reduction") plt.title("Digit Dataset") plt.xlabel('Principal Component 1') plt.ylabel('Principal Component 2') plt.show();

參考資料：

統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)方法第二版

多元統(tǒng)計(jì)分析 何曉群

https://github.com/RRdmlearning/Machine-Learning-From-Scratch

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總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的【机器学习基础】数学推导+纯Python实现机器学习算法19：PCA降维的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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