阿里金融絕對是今年的水逆之王，短短兩個月股價就跌破6000億元，反壟斷風(fēng)暴之下阿里可謂是壓力山大。

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因此，金融證券行業(yè)能否在時代變化下實現(xiàn)增長，需要通過數(shù)字化的手段降本增效，今天給大家分享東北證券的案例，如何通過風(fēng)險管理數(shù)字化實現(xiàn)了降本增效。

一、企業(yè)簡介

東北證券股份有限公司前身為吉林省證券公司。目前，公司已經(jīng)開展全面證券及與證券相關(guān)的業(yè)務(wù)，形成了較為完整的業(yè)務(wù)體系。同時公司堅持多元化發(fā)展，積極開展對外投資業(yè)務(wù)，建立起集證券、基金、期貨為一體的開展綜合金融服務(wù)的控股集團(tuán)。

二、項目背景

1、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)現(xiàn)狀

公司在用的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)有凈資本風(fēng)險管理系統(tǒng)、市場風(fēng)險管理系統(tǒng)、信用風(fēng)險管理系統(tǒng)、操作風(fēng)險管理系統(tǒng)、實時風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)等多套系統(tǒng)。從系統(tǒng)數(shù)量、系統(tǒng)信息化程度方面來看，存在系統(tǒng)數(shù)量較多、系統(tǒng)信息化程度較高、系統(tǒng)間存在數(shù)據(jù)孤島及數(shù)據(jù)壁壘的問題。

全面風(fēng)險管理工作需要同時使用多套系統(tǒng)數(shù)據(jù)，由于各系統(tǒng)相互獨立，數(shù)據(jù)整合分析只能通過線下的形式展開，這樣既大大降低了數(shù)據(jù)分析效率，又不便于分析結(jié)果的系統(tǒng)化落地。

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（1） 數(shù)據(jù)分散，出具每日風(fēng)險管理日報手工操作較多

由于數(shù)據(jù)分散于各個風(fēng)險管理系統(tǒng)中，在出具各業(yè)務(wù)的每日風(fēng)險管理日報時，需要在各系統(tǒng)中多次導(dǎo)出數(shù)據(jù)，經(jīng)過手工整合后，方可出具一份日報。一份風(fēng)險管理日報中包括了200多個風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)，并且需要每天出具，在這種情況下，編制風(fēng)險管理日報必定會占用風(fēng)險管理人員大量時間，同時較多的手工整合工作也容易出現(xiàn)紕漏。

（2） 每日風(fēng)險管理日報數(shù)據(jù)只在線下存儲，不利于風(fēng)險計量分析

每日風(fēng)險管理日報經(jīng)過手工整合后，只存儲于線下管理，在日后的數(shù)據(jù)回查、分析比較時，需要同時打開多張日報表。公司的一些關(guān)鍵風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)需要生成一張完整的時間序列圖，手工報表有著諸多掣肘，也不便于分享和匯報。現(xiàn)階段，風(fēng)險計量分析時需要大量的，具有大時間跨度的數(shù)據(jù)支撐，手工報表數(shù)據(jù)無法支持。

2、全面風(fēng)險管理信息平臺建設(shè)需求

綜上所述，公司需要一個歸集了全部風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)的系統(tǒng)平臺，能夠自動生成各業(yè)務(wù)的每日風(fēng)險管理日報；為決策層提供一個直觀、清晰、可視化的全面風(fēng)險管理駕駛艙；全面提升、改進(jìn)公司風(fēng)險管理方式、方法。

圖2：全面風(fēng)險管理信息平臺一站式解決

• 統(tǒng)一的應(yīng)用平臺
• 統(tǒng)一的管理
• 靈活的數(shù)據(jù)輸出、分析能力
• 支持預(yù)警與工作流
• 豐富的數(shù)據(jù)展現(xiàn)方式
• 靈活、高效的二次開發(fā)平臺

根據(jù)以上需求，公司進(jìn)行了報表和商業(yè)智能產(chǎn)品的選型與對比，最終選擇與帆軟軟件公司合作，開始了本次項目建設(shè)。

三、管理場景

本次項目采用先分后總的思路進(jìn)行體系規(guī)劃與開發(fā)。首先收集公司各業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)使用需求，然后根據(jù)各業(yè)務(wù)需求抽離出重要的內(nèi)容形成駕駛艙及大屏的內(nèi)容構(gòu)建。

（1）平臺架構(gòu)設(shè)計

全面風(fēng)險管理信息平臺中的ETL采集程序，通過逐日采集和實時采集兩種方式，從風(fēng)險管理系統(tǒng)層中的各系統(tǒng)中采集所需數(shù)據(jù)，并通過再次清洗、計算、整合后完成風(fēng)險數(shù)據(jù)集市的構(gòu)建。

圖3：全面風(fēng)險管理信息平臺技術(shù)架構(gòu)圖

圖4：風(fēng)險數(shù)據(jù)集市字典

（2）數(shù)據(jù)采集程序開發(fā)

一個可視化、穩(wěn)定、高效的數(shù)據(jù)采集程序，對于全面風(fēng)險管理信息平臺至關(guān)重要。公司將數(shù)據(jù)源進(jìn)行分類、分層管理，并留有數(shù)據(jù)采集監(jiān)控日志，保證每天數(shù)據(jù)能夠全面、準(zhǔn)確地采集。

圖5：全面風(fēng)險管理信息平臺數(shù)據(jù)采集程序

場景一：全面風(fēng)險管理駕駛艙體系

1、痛點/需求

公司決策層和各業(yè)務(wù)風(fēng)險管理負(fù)責(zé)人需要一個直觀的系統(tǒng)平臺，能夠便捷、快速、直觀的查看各業(yè)務(wù)的風(fēng)險指標(biāo)情況，如盈虧、VaR情況、負(fù)面輿情信息、限額情況、預(yù)警情況等等。

2、解決過程

圖6：全面風(fēng)險管理信息平臺駕駛艙

（1） 實時股市行情指數(shù)監(jiān)控

駕駛艙對接了實時指數(shù)行情數(shù)據(jù)，同時展示上證綜指、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、中小板指、滬深300、上證50、三板做市和三板成指共八大行情指數(shù)。通過定時自動刷新，每隔30秒將自動刷新上述行情指數(shù)。此監(jiān)控項讓風(fēng)險管理人員及時了解行情走勢，若行情指數(shù)出現(xiàn)大幅下跌觸及預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)時，做到及時應(yīng)對處理。

（2）實時輿情監(jiān)控

駕駛艙對接了輿情數(shù)據(jù)，包括了歷史輿情數(shù)據(jù)和當(dāng)日的實時輿情數(shù)據(jù)，將持倉證券同個股輿情數(shù)據(jù)做交集處理，通過跑馬燈形式生動展現(xiàn)輿情數(shù)據(jù)。

（3）VaR金額、當(dāng)日盈虧、本年累計盈利

VaR是風(fēng)險計量中一個較為關(guān)鍵的指標(biāo)，該指標(biāo)用于整體投資組合風(fēng)險計量分析，也用于對各投資經(jīng)理的考核分析。

（4）本年累計盈虧/滬深300走勢圖、當(dāng)日盈虧/VaR金額走勢圖

通過平臺的強(qiáng)大的數(shù)據(jù)計算能力和圖表顯示能力，繪制了本年累計盈虧/滬深300走勢圖、當(dāng)日盈虧/VaR金額走勢圖。兩個走勢圖分別展示了本年累計盈虧和滬深300走勢的相關(guān)性情況、當(dāng)日盈虧突破VaR金額情況。

（5）限額指標(biāo)監(jiān)控

公司制定了投融資業(yè)務(wù)的一、二級限額指標(biāo)，駕駛艙通過跑馬燈式輪巡展示各項限額狀況，當(dāng)出現(xiàn)預(yù)警，數(shù)據(jù)項變?yōu)辄S色；當(dāng)出現(xiàn)超限、數(shù)據(jù)項變?yōu)榧t色。此項功能完全滿足監(jiān)管要求，同時讓風(fēng)險管理人員直觀的查看到限額情況，對預(yù)警和超限的限額指標(biāo)做到及時處置。

（6）實時異常交易監(jiān)控

駕駛艙實時采集異常交易預(yù)警信息，當(dāng)無異常交易預(yù)警時展示“無交易異常情況”字樣。若出現(xiàn)異常交易時，則會展示風(fēng)險項名稱、預(yù)警時間、預(yù)警等級和處理狀態(tài)等信息，點擊風(fēng)險項名稱后可以查看詳細(xì)的預(yù)警明細(xì)數(shù)據(jù)。

3、價值

全面風(fēng)險管理信息平臺駕駛艙同時為公司高管、投融資部門負(fù)責(zé)人和風(fēng)控專員、風(fēng)險管理總部負(fù)責(zé)人和各業(yè)務(wù)條線風(fēng)險監(jiān)控人員提供服務(wù)，各業(yè)務(wù)風(fēng)險管理人員徹底擺脫同時訪問登錄5套系統(tǒng)，查詢菜單十余個之多的繁重工作，為每位人員至少節(jié)省半個小時的時間，全年共可節(jié)省出1300多個小時，約合55天。

場景二：各業(yè)務(wù)全面風(fēng)險管理日報

1、痛點/需求

公司管理決策層需要每日掌握各業(yè)務(wù)風(fēng)險情況，公司風(fēng)險管理人員需要每天手工整理風(fēng)險管理日報并向上級匯報。

就自營日報編制而言，整理一份日報需要先訪問3套相關(guān)系統(tǒng)，通過Excel的公式計算以及手工調(diào)整后，才能完成一份自營風(fēng)險管理日報的編制工作，用時至少需要1個小時。

2、解決過程（解決問題的思路和方式）

全面風(fēng)險管理信息平臺，保障每日八點半時（八點半上班）生成T-1日各業(yè)務(wù)全面風(fēng)險管理日報。平臺自動采集了各風(fēng)險管理系統(tǒng)中與日報有關(guān)的指標(biāo)數(shù)據(jù)，并經(jīng)過數(shù)據(jù)清洗、處理、再計算后落地為各業(yè)務(wù)的風(fēng)險數(shù)據(jù)集市。

圖7：全面風(fēng)險管理日報

如上圖，例如第4項“上證180、深證100、滬深300成分股”規(guī)模指標(biāo)計算。現(xiàn)階段通過與聚源資訊數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，自動對最新的成分股完成指標(biāo)計算。過去，都是需要先導(dǎo)出成分股股，在Excel中通過證券代碼關(guān)聯(lián)持倉，匯總出該指標(biāo)數(shù)據(jù)。

自營風(fēng)險管理日報中包含了100多個風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)，每一個指標(biāo)計算方式都不同，其中今日數(shù)可以通過點擊后進(jìn)入詳細(xì)信息頁面。此功能是原有手工日報無法比擬的，也為公司管理決策層，以及風(fēng)險管理人員提供了風(fēng)險管理的極大便利。

圖8：自營風(fēng)險管理日報盈虧詳細(xì)信息

彈出的詳細(xì)信息，將根據(jù)不同指標(biāo)項內(nèi)容，顯示相貼合的內(nèi)容。盈虧指標(biāo)將展示走勢圖，持倉規(guī)模類指標(biāo)將展示持倉個股明細(xì)數(shù)據(jù)。

3、價值

公司十大投融資業(yè)務(wù)風(fēng)險管理日報成功系統(tǒng)化落地，首先為各個風(fēng)險管理人員每日至少節(jié)省出1個小時的時間，若長期來看，節(jié)省出的時間相當(dāng)可觀，一年將為公司節(jié)省2600多小時，約合110天；

其次為公司管理決策層提供了友好的、便捷的各業(yè)務(wù)風(fēng)險管理日報查看方式，為其決策提供數(shù)據(jù)支撐；最后，各風(fēng)險管理日報中的指標(biāo)項均落地于風(fēng)險數(shù)據(jù)集市中，各風(fēng)險管理人員通過平臺的BI功能，只需要簡單的拖拽即可完成數(shù)據(jù)分析。

圖9：基于風(fēng)險數(shù)據(jù)集市的BI功能

場景三：工作臺助力風(fēng)險管理

1、痛點/需求

公司全面風(fēng)險管理工作較為繁重，各風(fēng)險管理人員均需要同時處理多項工作，所以就需要其具備較強(qiáng)的工作管理能力。同時，由于工作事項較多，更需要及時記錄或回查之前的工作總結(jié)，以及做好下一步工作計劃。為此，公司自主研發(fā)了工作臺助力風(fēng)險管理工作有序進(jìn)行。

2、解決過程

工作臺中將工作分為動態(tài)工作、固定工作和年度重點工作，根據(jù)重要程度又劃分為動態(tài)一般、動態(tài)重點、固定一般和固定重點。其中固定工作的頻率劃分為日、周、月、季度和年度，工作臺可根據(jù)對應(yīng)頻率自動生成工作任務(wù)，防止固定工作被遺漏。工作臺還具有任務(wù)派發(fā)，自動生成工作總結(jié)、工作計劃的功能。風(fēng)險管理人員將所有工作內(nèi)容錄入工作臺中，其記錄的工作量將為員工考核提供依據(jù)。

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圖10：工作臺首頁

工作臺對于工作的管理方式有別于OA系統(tǒng)，OA系統(tǒng)較注重工作流程的管理，工作臺則更注重團(tuán)隊的工作協(xié)調(diào)、工作計劃的有序管理、固定工作自動提醒待辦等等。

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圖11：工作總結(jié)、計劃自動生成

在工作臺中可以自動生成每個人的工作總結(jié)、工作計劃，便于上級領(lǐng)導(dǎo)和個人了解掌握工作情況。

3、價值

工作臺讓各風(fēng)險管理人員能夠清晰看到待辦的工作事項，做到合理、有序地安排自己的工作，避免出現(xiàn)工作遺漏或延誤重要工作。

工作臺的上線運行，讓風(fēng)險管理人員工作效率提升至少30%以上，更是拉近了團(tuán)隊的工作協(xié)調(diào)性。

總結(jié)

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