一、量化風控體系

渠道風險管理
什么是b端c端？

1）量化風控體系的風險應用板塊

巴塞爾協議3中主要涉及的風險類型：
1.信用風險：信用風險更多的是涉及對個人及企業的一個信用能力去授信和管控
2.市場風險：在市場進行交易時的風險，期貨股票交易等
3.操作風險：合規，欺詐等風險
4.流動性風險：關于資金管控，還有資本充足率的一個要求

在信用風險的量化邏輯上其實主要是量化它的這個損失，這個損失有兩大部分：
1）損失期望：就是預期的一個損失， 即損失的平均的一個情況
2）極端損失：在恒定的一個幾率里面，或者是在固定的一個觀測幾率里面，我們的一個損失量會達到一個什么樣的情況

損失期望/預期損失：
通過計算整體授信資產的指標來得出預期的?險損失：
計算公式：
Expected Loss= Probability of Default * Exposure at Default* Loss Given Default
PD：逾期率 （和審批、模型相關）
EaD：風險敞口（和模型、政策相關）
LGD：違約損失率（貸后催收，抵押物價值相關）

極端損失：

因為?險的發?為概率發?的且損失不定量的，因此計算的計量也是通過Var作為單位
進?預估。

2）量化風控體系的實現要求

1.硬件-完整的業務系統+數據處理體系：有標準化流程
包括線上/電?或標準化的業務處理系統，涉及業務端、?控端及售后端，具有重現業務流及標準化前后臺操作的能?。

2.軟件-量化風險管理組織架構
完善的?險管理?才架構，對業務、數據及系統有?夠使?能?，能夠結合數據及新技術對傳統?險管理?段進?升級并且挖掘新的科技化?控?段。

二、量化風控政策的設定邏輯與關注點

1）設定邏輯

源于產品，止于產品

政策，策略
互助互補，政策大部分不會去做一個調整，但是策略會根據實時情況去做一個調整，政策硬一點，告訴你能不能做；策略告訴你怎么做。
風控的一個標準：在利潤最大化的情況下讓風險可控。
所以在設定的時候主要和產品相關：一個是產品屬性，一個是產品流程
產品屬性：怎么還錢，還多少，能借出去多少
產品流程：怎么去申請，風控怎么去埋點
所以，因為和產品有高度的相關的，所以在風控政策的關注上有很多點：進件要素、渠道、審核

進件要素:產品信息應用設定例子

針對消費貸款：
在產品類型上面控制它的貸款類型，還款方式，額度，人群；
在申請流程上面包括辦理的節點，預先獲取的信息等，主要關注可嵌入的點，比如在人臉識別環節，
操作風險：會不會有中介等，進單和審批要分開等

渠道/門店管理

因為一個產品好不好可以從它的渠道了解到。所以在
1.渠道分類：去做一個分級可有效的把違約的客戶區分開（直營/加盟/SA/KA）
SA：銷售自己駐店，這種做單相對安全一點 KA：代理駐店，風險較高
2.渠道業務分級：包括營業點的行政等級/規模等級。比如你做車貸，有線上和線下，線上的分級可能他就會有一些會去引流去線下，有一些直接在網上申請；又或者你直接是線下的話，它就包括有一些中介來轉介紹的，因為有一些車貸產品是給別人來代理的。那這個時候，通過這種不同渠道的這個進入的話其實在政策上我們也會做限制，就包括那個渠道進入的產品的話它是要有一個什么樣的材料，或者什么樣的級別才可以通過，或者是從一些線上渠道進入的額度會受限制。而且還有就是說對于這些渠道準入的要求和管理也是在這一部分。
3.渠道/業務員過往績效量化
匯款率、進件量、通過率、拒絕情況、提現率（授信類業務）、提現滿額率（授信類業務）
設定邏輯：
門店準入邏輯：設定能夠合作并且進行業務的門店類型
門店觀測指標：通過觀測不同渠道的平均指標及理想的預期指標，去設定指標的預警值
另外，也通過整體指標的變化，去確認整體的風險情況是否有增長。

所以在做日常監控的時候也會對這個去進行分級，分類，去看它們的授信情況和逾期情況，來幫助去做一些政策類的監控，包括這個渠道的授信是不是要降低、哪些渠道是不是要有一些更深入的限制。

設備信息+個人數據

政策關注的兩個點：怎么用？怎么獲取？

審核

政策關注點：評分卡拒絕區間，外部數據怎么使用，規則流觀測，人工操作數據觀測（操作，話術，風險考核點）

授信/交易結果

政策關注點：授信額度，轉化，拒絕原因觀測

三、不同應用場景下量化風險政策設定

無消費場景即通常所說的信用類貸款（額度小，審批更多偏向于貸款人本身）；有場景的服務類貸款

1.無定向用途貸款（多為信用貸）

對于信用貸款更多針對于借款人本身，在政策設定的時候主要是兩個標準：這個人從哪里來，資質好不好？

所以在進件的一個政策里面我們會做一個客戶分級，渠道轉化，獲客成本（為什么獲客成本也會成為政策設定的一部分：因為有些渠道的獲客成本相對較低，那在算入總的成本的時候會讓你的總成本更低，這樣的話某些渠道它的風險高但是由于它成本低的原因其實可以覆蓋掉一部分壞賬）；
在審核的時候我們政策的關注點主要在評分卡、TK（規則），風險分級（操作，數據反饋）；
針對審核結果的話，更多限制在敞口的分配（授信），通過率，客戶分級安排（產品費率）；
在貸中管理關注周期內的違約概率、用戶的分級遷移情況（因為政策更多的限制什么樣的人可以貸下去，什么樣的人不能繼續貸下去）。

基于這四大板塊：在我們的量化點明確的情況下，政策的風險點如下：
1）首先在進件板塊：
排除高危用戶后的目標客群；
數據準入設計，必填項的要求和考量：在進件的時候會關注采集到什么樣的一個數據，特別是對于個人的信用類貸款，其實采集到的數據無非就是他進件提供、外部數據以及一些征信數據。這個時候，我們就要根據這個人去進一步劃分，很多時候進件的要求是一個統一的標準，包括個人資質，通過什么樣的方式去驗證（人臉識別，活體，三要素，四要素等）；
用于用戶信息驗證的外部數據，根據風險考慮，是否采取強授權信息（爬運營商數據等）；
2）審核：介入窗框，授信審批和提現分開。
3）審核結果：
4）貸后管理：

2.定向用途貸款（多為商品貸款）

四、量化分析政策的業務應用流程

1）準入設計：（硬規則和軟規則）+模型

硬規則拿來刷一些高風險的客戶，軟規則拿來轉流或者做一些風險評級的調整。
硬規則：
? ?戶基本準?：個?信息、?物識別、征信材料提供
? 業務準?：渠道屬性（是我們認證過的渠道）、標的物屬性
? 政策限制：特殊?群、特殊?業、特殊途徑
? 征信限制：外部查詢次數、逾期記錄、內部核驗（在產品體系內的一些違約表現）
軟規則：
? ?戶資質調整：?險等級分層、資料缺陷調整（比如有些資料對于用戶來說是可選項，但是如果客戶沒有提供就會對他的資質做一個下調）；
? 征信要求調整：額外提供材料要求、額外審批流程要求、額外數據調?要求
? 產品屬性調整：因可控?險變??帶來的產品屬性調整（期數，還款方式）
? ?戶外推：優質?戶外推、次級?戶同類產品外推。（某些優質用戶可以推一些風險要求更低的產品）、拒掉的用戶能不能推給別人去使用
? 額度調整要求：升降額、額度禁用凍結等
與審批規則最?的分別在于?動態，根據整體業務?控要求確定，具有?泛符合?業的特征。

2）審核環節設計

操守，話術，材料要求
用戶準入–>審核標準–>用戶資質評級–>審批授信–>貸后跟蹤

3）額度控制及定價設計

要控制額度，主要考慮產品會帶來多少損失，它的損失是什么樣的情況，然后給它做一個定價，再根據不同的產品和利潤去進行額度的制定，然后讓這個總體的收益率符合我們的這營收要求，從而達到我們產品設計的一個要求。
主要通過以下指標來進行一個計算：
你所應該知道的指標和計算：
? 通過率、轉化率、授信金額、違約率，通過這些進行一個基本損失的計算，從而通過這些值獲取風險的一個實際損失。其次根據這些風險的實際損失測量資金占用的一個周期，去進一步確認產品的風險損失或者一個定價應該走到一個什么樣的程度。
? 風險損失
? 資金占用周期

定價：

1.為什么要做風險授信管理及定價

信貸風險定損的業務場景：
1）這個產品的風險高嗎？
可通過人群，過往數據以、及產品預期違約概率預估
2）這個產品的風險成本是多少？
貸款的還款方式、貸款違約情況、貸款的回收情況
3）定價多少才能賺錢？
成本：風險成本、人力成本、運營成本、資金成本
4）定價多少才合適？
預估損失+基礎成本+邊際成本（數據成本，獲客成本）——>>收益平衡點——>>定價

授信管理與定價的關系
1.計算損失率
2.針對產品給予風險敞口閾值
3.根據敞口及風險損失制定價格

2.風險損失的組成要素

損失期望/預期損失：
通過計算整體授信資產的指標來得出預期的?險損失：
計算公式：
Expected Loss= Probability of Default * Exposure at Default* Loss Given Default
PD：逾期率 （和審批、模型相關）
EaD：風險敞口（和模型、政策相關）
LGD：違約損失率（貸后催收，抵押物價值相關）

預估信用風險損失的三大要素的獲取手段：貸前、中數據預估；貸后數據觀測；催收數據觀測

貸前、中、后數據觀測表介紹
? 評分卡跟蹤
? 評分卡穩定性回顧PSI
? 審核情況監控（TK流+拒絕+通過?例）
? 地區監控
? 資?監控
? 回款監控（本?+利息）
? 提款率監控
? 客群監控（地域/學歷/評分/性別/產品等）
? 還款?式監控
? 損失預測（分期、先息后本）

3.不同產品間的風險損失計算方式
4.資金占用、產品周期與年化損失的轉換邏輯
5.基于風險損失、產品周期及年化損失的定價及應用
6.拓展：基于風險損失的額度控制
7.實操案例：從零開始嘗試定價

風控報表體系：

Vintage分析表計算過程詳解

審批監控報表：

審批時效、拒絕原因分布、通過率、放款件均、進件量、審批量、通過量、放款量、放款金額
報表意義：
1、進件量浮動較大時，需與前端銷售同事溝通，尋找浮動原因
2、審批通過率變化較大時，需與政策同事溝通，看是否有做策略調整有關，可抽查部分訂單
3、批核件均和放款件均一般會在產品授信范圍內波動
4、批核金額與放款金額差距較大時，需了解是客戶主動放棄借款、系統放款異常或其他原因，
必要時可開發轉化率模型，刺激客戶借款

拒絕原因分布：
報表意義：
1、當審批通過率發生波動時首先就應該查看拒絕原因分布表，判斷是否由審批政策改變所影響
2、某項拒絕原因占比有較大改變時需檢查規則引擎的配置
3、可給政策放寬或縮緊時一些參考，如某項拒絕原因復議客戶過多時可參考調整政策
4、查看各個拒絕原因出現頻率，監控政策實施情況，便于后期政策優化

貸中監控

報表意義：
1、可查看截止某一天的時刻數據，通過連續一周、一月的時刻數據可了解逾期變化是否跟業務
萎縮或快速增長有關，因為逾期率都是跟在貸余額有關
2、同一產品不同期限的放款、逾期情況對比，不同產品之間也可比較，有助于調整運營方向

貸中監控常見的報表：資產質量報表

報表意義：
1、可查看公司總體資產分布，幫助大領導們制定公司戰略，在對其他公司盡調時也是必看的報表之一
2、可體現公司催收績效，流轉率發生變化尤其是變高可及時查找原
注：可分產品、期限等屬性分別制作

貸中監控比較常見的報表：特征監控報表

報表意義：
1、特征指標結合逾期指標可為策略、授信提供有效參考意義
2、結合客戶特征、產品特征、地域、時段等，了解什么類型的客戶適合怎樣的產品
3、掌握客群的穩定性，當某類客群突增時需重點關注，防止團伙欺詐

1）風險監控核心指標詳解——逾期率和FSTQPD

2）風險監控核心指標詳解——Flow Rate

流轉率體現的是余額在不同逾期區間的變化，目的是觀察前期逾期金額經歷一番催收后落入
下一區間的比率，所以既可以作為風控指標也可以作為催收指標。

問：為什么都說C-M2很重要呢？它的意義到底是什么？
答：C-M2表達的是客戶由正常狀態轉為逾期M2區間的比例。選擇M2區間是因為經歷了前面30
多天的催收后仍不回款的客戶后續的回款可能性就比較低了，我們就可以用C-M2當作整體正
常客戶轉為壞賬客戶的一個指標，它可以用于直接評價風控能力的好壞。

3）風險監控核心指標詳解——Vintage

Vintage 是以賬齡MOB（month on book）為軸，觀察貸后每個月的后續質量情況，分母為
對應月份的放款本金，分子是截止期末時點逾期Mn+客戶的所有剩余未還本金，可觀測一
個多期產品的風險全貌

問：為什么Vintage表后面就不增長了?
答：客戶借款時會有一個借款期限，假如客戶均為12期，那么12個月之后客戶貸款全部到
期，此時仍有余額的客戶就只能是逾期客戶，分子是不會繼續增加的。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的1.政策与定价的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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