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目錄
- WindAPI文檔
- 2.調用WindPy
- 3. 獲取日時間序列函數WSD
- 4.獲取日截面數據函數WSS
- 5. 獲取分鐘序列數據函數WSI
- 6. 獲取日內tick數據函數WST
- 7.實時行情數據函數 WSQ
- 8.獲取板塊日序列數據函數WSES
- 9. 獲取板塊日截面數據函數WSEE
- 10.獲取報表數據函數WSET
- 11. 獲取全球宏觀經濟數據函數EDB
- 12.交易登錄函數tlogon
- 13.交易登出函數tlogout
- 14.交易委托下單函數torder
- 15.交易撤銷委托函數tcancel
- 16.交易情況查詢函數tquery
- 17.獲取組合報表數據函數WPF
- 18.獲取組合多維數據函數WPS
- 19.獲取組合序列數據函數WPD
- 20.組合上傳函數WUPF
- 21.獲取區間內日期序列tdays
- 22.獲取某一偏移值對應的日期tdaysoffset
- 23.獲取某個區間內日期數量tdayscount
- 24. 日期宏說明
2.調用WindPy
WindPy API接口可用于獲取各類高質量的金融數據，在使用時可借助萬礦或Wind終端的API代碼生成器生成獲取數據的函數代碼，而無需記住各類繁雜的參數說明及函數手冊。具體使用流程如下：
首先，用戶必須加載WindPy，然后執行w.start()啟動API接口
from WindPy import w w.start() # 默認命令超時時間為120秒，如需設置超時時間可以加入waitTime參數，例如waitTime=60,即設置命令超時時間為60秒 w.isconnected() # 判斷WindPy是否已經登錄成功 Welcome to use Wind Quant API for Python (WindPy)!COPYRIGHT (C) 2017 WIND INFORMATION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. IN NO CIRCUMSTANCE SHALL WIND BE RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES OR LOSSES CAUSED BY USING WIND QUANT API FOR Python.True可以使用如下命令停止WindPy：
w.stop() # 當需要停止WindPy時，可以使用該命令 # 注： w.start不重復啟動，若需要改變參數，如超時時間，用戶可以使用w.stop命令先停止后再啟動。 # 退出時，會自動執行w.stop()，一般用戶并不需要執行w.stop需要注意的是，程序退出時會自動執行w.stop()，因此一般用戶并不需要執行w.stop()
3. 獲取日時間序列函數WSD
w.wsd（codes, fields, beginTime, endTime, options）
支持股票、債券、基金、期貨、指數等多種證券的基本資料、股東信息、市場行情、證券分析、預測評級、財務數據等各種數據。wsd可以支持取 多品種單指標 或者 單品種多指標 的時間序列數據
- 參數說明
| codes | str或list | 否 | 無 | 證券代碼，支持獲取單品種或多品種， 如“600030.SH”或[“600010.SH”,“000001.SZ”] |
| fields | str或list | 否 | 無 | 指標列表,支持獲取單指標或多指標， 如“CLOSE,HIGH,LOW,OPEN” |
| beginTime | str或datetime | 是 | endTime | 起始日期，為空默認為截止日期， 如: “2016-01-01”、“20160101”、“2016/01/01”、 "-5D"(當前日期前推5個交易日)、datetime |
| endTime | str或datetime | 是 | 系統當前日期 | 如: “2016-01-05”、“20160105”、“2016/01/05”、 "-2D"(當前日期前推2個交易日) 、datetim |
| options | str | 是 | “” | options以字符串的形式集成多個參數，具體見代碼生成器。 如無相關參數設置，可以不給option賦值或者使用options="" |
- 集成在options中的參數
options以字符串的形式集成了多個參數。以下列舉了一些常用的參數：
| Days | str | 是 | ‘Trading’ | 日期選項，參數值含義如下： Weekdays: 工作日， Alldays: 日歷日， Trading: 交易日 |
| Fill | str | 是 | ‘Blank’ | 空值填充方式。參數值含義如下： Previous：沿用前值， Blank：返回空值, 如需選擇自設數值填充， 在options添加“ShowBlank=X", 其中X為自設數。 |
| Order | str | 是 | ‘A’ | 日期排序， “A”：升序， “D”：降序 |
| Period | str | 是 | ‘D’ | 取值周期。參數值含義如下： D：天， W：周， M：月， Q：季度， S：半年， Y：年 |
| TradingCalendar | str | 是 | ‘SSE’ | 交易日對應的交易所。參數值含義如下： SSE ：上海證券交易所， SZSE：深圳證券交易所， CFFE：中金所， TWSE：臺灣證券交易所， DCE：大商所， NYSE：紐約證券交易所， CZCE：鄭商所， COMEX：紐約金屬交易所， SHFE：上期所， NYBOT：紐約期貨交易所， HKEX：香港交易所， CME：芝加哥商業交易所， Nasdaq：納斯達克證券交易所， NYMEX：紐約商品交易所， CBOT：芝加哥商品交易所， LME：倫敦金屬交易所， IPE：倫敦國際石油交易所 |
| Currency | str | 是 | ‘Original’ | 輸入幣種。參數值含義如下： Original：“原始貨幣”， HKD：“港幣”， USD：“美元”， CNY：“人民幣” |
| PriceAdj | str | 是 | 不復權 | 股票和基金(復權方式)。參數值含義如下： F：前復權， B：后復權， T：定點復權；債券(價格類型) CP：凈價， DP：全價， MP：市價， YTM：收益率 |
注：
1.Fields和Parameter也可以傳入list，比如可以用[“CLOSE”,“HIGH”,“LOW”,“OPEN”]替代“CLOSE,HIGH,LOW,OPEN”;
2.獲取多個證券數據時，Fields只能選擇一個。
3.日期支持相對日期宏表達方式，日期宏具體使用方式參考’日期宏’部分內容
4.options為可選參數，可選參數多個，在參數說明詳細羅列。
- 返回說明
如果不指定usedf=True，該函數將返回一個WindData對象，包含以下成員：
| ErrorCode | 錯誤ID | 返回代碼運行錯誤碼，.ErrorCode =0表示代碼運行正常。若為其他則需查找錯誤原因. |
| Data | 數據列表 | 返回函數獲取的數據，比如讀取000592.SZ的close指標從’2017-05-08’到’2017-05-18’區間的數據，返回值為.Data=[[5.12,5.16,5.02,4.9,4.91,5.13,5.35,5.42,5.32]] |
| Codes | 證券代碼列表 | 返回獲取數據的證券代碼列表.Codes=[000592.SZ] |
| Field | 指標列表 | 返回獲取數據的指標列表.Fields=[CLOSE] |
| Times | 時間列表 | 返回獲取數據的日期序列.Times=[20170508,20170509,20170510,20170511,20170512,20170515,20170516, 20170517,20170518] |
- 示例說明
| 21國債(7) | 3.591328 | 38318000.0 | 2.958463 | 11.297840 | 102.10 | 102.15 | 101.92 | 101.98 | 101.977496 |
| 21國債(7) | 3.613196 | 30240000.0 | 2.950157 | 11.239785 | 101.91 | 101.98 | 101.90 | 101.91 | 101.941359 |
| 21國債(7) | 3.596003 | 31485000.0 | 2.947486 | 11.226217 | 101.85 | 101.97 | 101.85 | 101.96 | 101.933362 |
| 21國債(7) | 3.605539 | 177095000.0 | 2.944708 | 11.206388 | 102.06 | 102.06 | 101.76 | 101.93 | 101.867666 |
| 21國債(7) | 3.591661 | 52440000.0 | 2.942024 | 11.192059 | 101.92 | 102.00 | 101.79 | 101.97 | 101.935645 |
4.獲取日截面數據函數WSS
w.wss（codes, fields, option）
同樣支持股票、債券、基金、期貨、指數等多種證券的基本資料、股東信息、市場行情、證券分析、預測評級、財務數據等各種數據。但是WSS支持取多品種多指標某個時間點的截面數據。
- 參數說明
| windCodes | str或list | 否 | 無 | 證券代碼，支持獲取單品種或多品種如’600030.SH’或[‘600010.SH’,‘000001.SZ’] |
| Fields | str或list | 否 | 無 | 指標列表，支持獲取多指標如’CLOSE,HIGH,LOW,OPEN’ |
| options | str | 是 | “” | options以字符串的形式集成多個參數，具體見代碼生成器。如無相關參數設置，可以不給option賦值或者使用options="" |
注：
1.wss函數一次只能提取一個交易日或報告期數據，但可以提取多個品種和多個指標；
2.wss函數可選參數有很多，rptDate，currencyType，rptType等可借助代碼生成器獲取；
3.wss函數支持輸出DataFrame數據格式，需要函數添加參數usedf=True。
- 返回說明
如果不指定usedf=True，該函數將返回一個WindData對象，包含以下成員：
| ErrorCode | 錯誤ID | 返回代碼運行錯誤碼，.ErrorCode =0表示代碼運行正常。若為其他則需查找錯誤原因. |
| Data | 數據列表 | 返回函數獲取的數據，比如讀取"600111.SH,600340.SH,600485.SH" 的"eps_basic,profittogr"指標20161231（即2016年的年報）的數據，返回值為.Data=[[0.025,2.22,0.52],[1.5701,11.4605,51.8106]] |
| Codes | 證券代碼列表 | 返回獲取數據的證券代碼列表.Codes=[600111.SH,600340.SH,600485.SH] |
| Field | 指標列表 | 返回獲取數據的指標列表.Fields=[EPS_BASIC,PROFITTOGR] |
| Times | 時間列表 | 返回獲取數據的日期序列.Times=[20180824] |
- 實例說明
| 嘉實中證500ETF聯接A | -0.838095 | -5.460048 | -8.500791 | -9.612825 | -4.733439 | -9.155421 | 何如,陳正憲 |
| 華夏滬深300ETF聯接A | -0.324412 | -1.837061 | -7.245283 | -6.397563 | 7.055749 | -5.534204 | 張弘弢,趙宗庭 |
| 國聯安中證醫藥100A | -0.595570 | -2.197400 | 5.730971 | 6.511118 | 10.465357 | 7.162921 | 黃欣 |
| 匯添富中證主要消費ETF聯接 | -2.027110 | 4.086663 | 3.756870 | 7.402945 | 36.666383 | 2.793081 | 吳振翔,過蓓蓓 |
| 匯添富滬深300安中動態策略 | -0.912972 | -1.263172 | -6.199092 | -8.297368 | 5.092302 | -6.836287 | 吳振翔 |
| 華安中證細分醫藥ETF聯接A | -0.575816 | 0.974659 | 7.617729 | 10.604982 | 21.122369 | 10.920771 | 蘇卿云 |
| 華安中證細分醫藥ETF聯接C | -0.584795 | 0.923483 | 7.519325 | 10.389610 | 20.662461 | 10.709117 | 蘇卿云 |
| 前海開源中證軍工A | -1.858108 | -10.821182 | -9.992254 | -16.821761 | -16.642755 | -13.670134 | 黃玥,陶曙斌 |
| 國壽安保滬深300ETF聯接 | -0.466362 | -2.298627 | -8.014672 | -7.232036 | 5.015025 | -6.409778 | 李康 |
| 前海開源滬深300 | -0.932994 | -2.990033 | -8.535630 | -7.080350 | 3.454384 | -5.654281 | 黃玥 |
5. 獲取分鐘序列數據函數WSI
w.wsi(codes, fields, beginTime, endTime, options)
用來獲取國內六大交易所（上海交易所、深圳交易所、鄭商所、上金所、上期所、大商所）證券品種的分鐘線數據，包含基本行情和部分技術指標的分鐘數據，分鐘周期為1-60min，技術指標參數可以自定義設置。
- 參數說明
| codes | str或list | 否 | 無 | 證券代碼，支持獲取單品種或多品種，如’600030.SH’或[‘600010.SH’,‘000001.SZ’] |
| fields | str或list | 否 | 無 | 指標列表,支持獲取單指標或多指標，，如’CLOSE,HIGH,LOW,OPEN’ |
| beginTime | str或datetime | 是 | endTime | 分鐘數據的起始時間，支持字符串、datetime/date如: “2016-01-01 09:00:00” |
| endTime | str或datetime | 是 | 當前系統時間 | 分鐘數據的截止時間，支持字符串、datetime/date如: “2016-01-01 15:00:00”，缺省默認當前時間 |
| options | str | 是 | “” | options以字符串的形式集成多個參數，具體見代碼生成器。如無相關參數設置，可以不給option賦值或者使用options="" |
- 集成在options中的參數
options以字符串的形式集成了多個參數。以下列舉了一些常用的參數：
| BarSize | str | 是 | “1” | BarSize在1-60間選擇輸入整數數字，代表分鐘數 |
| Fill | str | 是 | ‘Blank’ | 空值填充方式。參數值含義如下：Previous：沿用前值，Blank：返回空值 如需選擇自設數值填充，在options添加“ShowBlank=X", 其中X為自設數。 |
| PriceAdj | str | 是 | U | 股票和基金(復權方式)。參數值含義如下： U：不復權, F：前復權， B：后復權。 |
注
1.wsi一次支持提取單品種或多品種，并且品種名帶有“.SH”等后綴；
2.wsi提取的指標fields和可選參數option可以用list實現；
3.wsi支持國內六大交易(上交所、深交所、大商所、中金所、上期所、鄭商所)近三年的分鐘數據;
4.wsi函數支持輸出DataFrame數據格式，需要函數添加參數usedf=True，如例2.
5.wsi支持多品種多指標,單次提取一個品種支持近三年數據，若單次提多個品種,則品種數*天數≤100。
- 返回說明
如果不指定usedf=True，該函數將返回一個WindData對象，包含以下成員：
| ErrorCode | 錯誤ID | 返回代碼運行錯誤碼，ErrorCode =0表示代碼運行正常。若為其他則需查找錯誤原因. |
| Data | 數據列表 | 讀取中國平安"601318.SH"的"open,high"指標2017-06-01 09:30:00至2017-06-01 10:01:00的五分鐘數據，返回值為.Data=[[45.4,45.15,45.42,45.34,45.47,45.48],[45.63,45.49,45.56,45.52,45.51,45.72]] |
| Codes | 證券代碼列表 | 返回獲取數據的證券代碼列表.Codes=[600111.SH,600340.SH,600485.SH] |
| Field | 指標列表 | 返回獲取數據的指標列表.Fields=[open,high] |
| Times | 時間列表 | 返回獲取數據的日期序列.Times=[20170601 09:35:00,20170601 09:40:00,20170601 09:45:00,20170601 09:50:00,20170601 09:55:00,20170601 10:00:00] |
- 示例說明
| 3479.4 | 3479.6 | 3475.2 | 3479.6 |
| 3479.8 | 3485.8 | 3479.8 | 3484.8 |
| 3485.0 | 3485.0 | 3479.4 | 3481.6 |
| 3481.8 | 3482.8 | 3476.6 | 3477.6 |
| 3478.0 | 3480.4 | 3476.8 | 3478.4 |
6. 獲取日內tick數據函數WST
w.wst(codes, fields, beginTime, endTime, options)
用獲取國內六大交易所（上海交易所、深圳交易所、鄭商所、上金所、上期所、大商所）證券品種的日內盤口買賣五檔快照數據和分時成交數據(tick數據).
- 參數說明
| codes | str或list | 否 | 無 | 證券代碼，支持獲取單品種，如’600030.SH’ |
| fields | str或list | 否 | 無 | 指標列表,支持獲取單指標或多指標，，如’CLOSE,HIGH,LOW,OPEN’ |
| beginTime | str或datetime | 是 | endTime | 分鐘數據的起始時間，支持字符串、datetime/date如: “2016-01-01 09:00:00” |
| endTime | str或datetime | 是 | 當前系統時間 | 分鐘數據的截止時間，支持字符串、datetime/date如: “2016-01-01 15:00:00”，缺省默認當前時間 |
| options | str | 是 | “” | options以字符串的形式集成多個參數，具體見代碼生成器。如無相關參數設置，可以不給option賦值或者使用options="" |
注：
1.wst只支持提取單品種，并且品種名帶有“.SH”等后綴；
2.wst提取的指標fields可以用list實現；
3.wst支持國內六大交易(上交所、深交所、大商所、中金所、上期所、鄭商所)近七個交易日的tick數據;
4.wst函數支持輸出DataFrame數據格式，需要函數添加參數usedf=True。
- 返回說明
如果不指定usedf=True，該函數將返回一個WindData對象，包含以下成員：
| ErrorCode | 錯誤ID | 返回代碼運行錯誤碼，.ErrorCode =0表示代碼運行正常。若為其他則需查找錯誤原因. |
| Data | 數據列表 | 返回函數獲取的tick數據，讀取中國平安"601318.SH"的"last,bid1"指標2017-06-13 09:30:00至2017-06-13 9:31:00的tick數據，返回值為.Data=[[9.11,9.11,9.11,9.11,9.11,9.11,9.11,9.11,9.11,9.11,…],[9.11,9.11,9.12,9.11,9.11,9.11,9.11,9.11,9.11,9.12,…]] |
| Codes | 證券代碼列表 | 返回獲取數據的證券代碼列表.Codes=[601318.SH] |
| Field | 指標列表 | 返回獲取數據的指標列表.Fields=[open,high] |
| Times | 時間列表 | 返回獲取數據的日期序列.Times=[20170601 09:35:00,20170601 09:40:00,20170601 09:45:00,20170601 09:50:00,20170601 09:55:00,20170601 10:00:00] |
- 示例說明
7.實時行情數據函數 WSQ
w.wsq（codes, fields, options, func)
用來獲取股票、債券、基金、期貨、指數等選定證券品種的當天指標實時數據，可以一次性請求實時快照數據，也可以通過訂閱的方式獲取實時數據
- 參數說明
| codes | str或list | 否 | 無 | 證券代碼，支持獲取單品種或多品種，如："600030.SH,000001.SZ "、[“600030.SH”,“000001.SZ”]’ |
| fields | str或list | 否 | 無 | 指標列表,支持獲取多指標，，如’CLOSE,HIGH,LOW,OPEN’ |
| options | str | 是 | ”“ | options以字符串的形式集成多個參數，具體見代碼生成器。如無相關參數設置，可以不給option賦值或者使用options="" |
| func | str | 是 | None | func默認為None, 此時以一次性快照方式獲取數據，func=DemoWSQCallback時, 以訂閱的方式實時返回行情數據, DemoWSQCallback的函數定義可參考API幫助中心的案例 |
注：
1.wsq函數的參數中品種代碼、指標和可選參數也可以用list實現；用戶可以一次提取或者訂閱多個品種數據多個指標；
2.wsq函數訂閱模式下只返回訂閱品種行情有變化的訂閱指標, 對沒有變化的訂閱指標不重復返回實時行情數據；
3.wsq訂閱時，API發現用戶訂閱內容發生變化則調用回調函數，并且只把變動的內容傳遞給回調函數。
4.用戶自己定義的回調函數格式請參考API幫助中心的案例，回調函數中不應處理復雜的操作；
5.wsq函數快照模式支持輸出DataFrame數據格式，需要函數添加參數usedf=True。
- 返回說明
快照模式下函數輸出字段解釋如下：
| ErrorCode | 錯誤ID | 返回代碼運行錯誤碼，.ErrorCode =0表示代碼運行正常。若為其他則需查找錯誤原因. |
| Data | 數據列表 | 返回函數獲取的快照數據，讀取中國平安"601318.SH "的"rt_last,rt_open"指標快照數據.Data=[[54.16],[53.72]] |
| Codes | 證券代碼列表 | 返回獲取數據的證券代碼列表.Codes=[601318.SH] |
| Field | 指標列表 | 返回獲取數據的指標列表.Fields=[open,high] |
| Times | 時間列表 | 返回獲取數據的日期序列.Times=[20170626 17:50:53] |
訂閱模式下函數輸出字段解釋如下：
w.wsq運行后，會將行情傳入回調函數DemoWSQCallback, 傳入數據為WindData類型，具體數據字段信息如下:
| ErrorCode | 錯誤ID | 返回代碼運行錯誤碼，.ErrorCode =0表示代碼運行正常。若為其他則需查找錯誤原因. |
| StateCode | 狀態ID | 返回訂閱時的字段，無實質意義…StateCode=1 |
| RequestID | 請求ID | 返回訂閱的請求ID.RequestID=4 |
| Code | 證券代碼列表 | 返回獲取實時數據的品種列表, 只返回行情變動指標對應的品種…Code=[601318.SZ] |
| Fileds | 字段列表 | 返回獲取的實時數據的指標列表, 只返回行情變動的指標列表.Fields=[RT_OPEN,RT_LAST] |
| Times | 時間列表 | 返回獲取數據的本地時間戳.Times=[20170626 17:50:53] |
| Data | 數據列表 | 返回函數獲取的實時行情數據，獲取中國平安"601318.SH" 的"rt_last,rt_open"指標訂閱數據.Data=[[54.16],[53.72]] |
取消實時行情訂閱函數CancelRequest
w.cancelRequest(RequestID)
用來根據w.wsq的訂閱請求ID來取消訂閱
- 參數說明
| RequestID | int | 否 | 無 | 輸入取消訂閱的訂閱ID, 支持取消單次訂閱和全部訂閱.支持格式: 1或0 |
注：
1.可以像w.cancelRequest(3)一樣，輸入一個id的數字，而取消某訂閱；
2.請求ID為0代表取消全部訂閱，即輸入w.cancelRequest(0)。
- 示例說明
8.獲取板塊日序列數據函數WSES
w.wses(codes, fields, beginTime, endTime, options)
用來獲取滬深股票、香港股票、全球股票的板塊的歷史日序列數據，包括依據板塊個股數據計算的板塊日行情數據、基本面數據以及盈利預測數據等。
- 參數說明
| codes | str | 否 | 無 | 支持獲取單板塊或多板塊如：“a001010100”、[“a001010200”,“a001010200”] |
| fields | str | 否 | 無 | 僅支持單指標如：“sec_close_avg” |
| beginTime | str | 是 | 截止日期 | 為空默認為截止日期如: “2016-01-01”、“20160101”、“2016/01/01”、"-5D"(當前日期前推5個交易日)、datetime/date格式 |
| endTime | str | 是 | 當前系統日期 | 如: “2016-01-05”、“20160105”、“2016/01/05”、"-2D"(當前日期前推2個交易日) 、datetime/date格式 |
| options | str | 是 | “” | options以字符串的形式集成多個參數，具體見代碼生成器。如無相關參數設置，可以不給option賦值或者使用options="" |
- 集成在options中的參數
options以字符串的形式集成了多個參數。以下列舉了一些經常被用到的參數：
| Fill | str | 是 | “Blank” | 空值填充方式。參數值含義如下： Previous：沿用前值， Blank：返回空值 如需選擇自設數值填充，在options添加“ShowBlank=X", 其中X為自設數。 |
| Period | str | 是 | “D” | 取值周期。參數值含義如下： D：天， W：周， M：月， Q：季度， S：半年， Y：年 |
| Days | str | 是 | “Trading” | 日期選項。參數值含義如下： Weekdays：工作日, Alldays： 日歷日, Trading：交易日 |
| TradingCalendar | str | 是 | “SSE” | 交易日對應的交易所。參數含義如下： SSE : 上海證券交易所, SZSE: 深圳證券交易所, CFFE: 中金所, TWSE: 臺灣證券交易所, DCE: 大商所， NYSE: 紐約證券交易所, CZCE: 鄭商所, COMEX: 紐約金屬交易所, SHFE: 上期所, NYBOT: 紐約期貨交易所, HKEX: 香港交易所, CME: 芝加哥商業交易所, Nasdaq: 納斯達克證券交易所, NYMEX: 紐約商品交易所, CBOT: 芝加哥商品交易所, LME: 倫敦金屬交易所, IPE: 倫敦國際石油交易所 |
| DynamicTime | str | 是 | “1” | “0”：使用板塊歷史成分，“1”：使用板塊最新成分 |
注：
1.wses函數一次性可選取多個板塊一個指標來提取日期序列數據；
2.wses函數支持Python中的date或datetime時間格式；
3.wses函數支持輸出DataFrame數據格式，需要函數添加參數usedf=True. 如例1.
4.板塊名稱或板塊ID可通過板塊查詢工具查找
- 返回說明
如果不指定used=True，該函數將返回一個windData對象，包含以下成員：
| ErrorCode | 錯誤ID | 返回代碼運行錯誤碼，.ErrorCode =0表示代碼運行正常。若為其他則需查找錯誤原因. |
| Data | 數據列表 | 比如讀取上證A股和深證A股近兩日的平均收盤價"sec_close_avg"指標數據，返回值為.Data=[[13.00764,13.31552],[ 12.88665,13.19833]] |
| Codes | 證券代碼列表 | 返回獲取數據的板塊ID.Codes=[a001010200000000, a001010300000000] |
| Field | 指標列表 | 返回獲取數據的指標列表.Fields=[sec_close_avg] |
| Times | 時間列表 | 返回獲取數據的日期序列.Times=[20180828] |
- 示例說明
| 13.138751 | 13.007229 |
| 12.988484 | 12.837115 |
| 13.076611 | 12.955727 |
| 13.026604 | 12.907473 |
| 13.335344 | 13.219980 |
9. 獲取板塊日截面數據函數WSEE
w.wsee(codes, fields, options)
獲取滬深股票、香港股票、全球股票選定板塊的歷史日截面數據，比如取全部A股板塊的平均行情數據、平均財務數據等。
- 參數說明
| codes | str | 否 | 無 | 支持獲取單板塊或多板塊如：“a001010100”、[“a001010200”,“a001010200”]、 |
| fields | str | 否 | 無 | 僅支持單指標如：“sec_close_avg” |
| options | str | 是 | ”“ | options以字符串的形式集成多個參數，具體見代碼生成器。如無相關參數設置，可以不給option賦值或者使用options="" |
- 集成在options中的參數
options以字符串的形式集成了國歌參數，以下列舉了一些常用的參數：
| DynamicTime | str | 是 | “1” | 0：使用板塊歷史成分，1：使用板塊最新成分 |
注:
1.wsee函數一次只能提取一個交易日數據，但可以提取多個板塊和多個指標；
2.wsee函數可選參數有很多，unit，currencyType等可借助代碼生成器獲取；
3.wsee函數支持輸出DataFrame數據格式，需要函數添加參數usedf=True，如例1；
4.板塊名稱或板塊ID可通過板塊查詢工具查找。
- 返回說明
如果不指定usedf=True，該函數將返回一個WindData對象，包含以下成員：
| ErrorCode | 錯誤ID | 返回代碼運行錯誤碼，.ErrorCode =0表示代碼運行正常。若為其他則需查找錯誤原因. |
| Data | 數據列表 | 比如讀取上證A股和深證A股近兩日的平均收盤價"sec_close_avg"指標數據，返回值為.Data=[[13.00764,13.31552],[ 12.88665,13.19833]] |
| Codes | 證券代碼列表 | 返回獲取數據的板塊ID.Codes=[a001010200000000, a001010300000000] |
| Field | 指標列表 | 返回獲取數據的指標列表.Fields=[sec_close_avg] |
| Times | 時間列表 | 返回獲取數據的日期序列.Times=[20180828 ] |
- 示例說明
| 13.335344 |
| 13.141531 |
10.獲取報表數據函數WSET
w.wset(tableName, options)
用來獲取數據集信息，包括板塊成分、指數成分、ETF申贖成分信息、分級基金明細、融資標的、融券標的、融資融券擔保品、回購擔保品、停牌股票、復牌股票、分紅送轉等報表數據。
| tableName | str | 否 | 無 | 輸入獲取數據的報表名稱，可借助代碼生成器生成如：" SectorConstituent ", |
| options | str | 是 | ”“ | options以字符串的形式集成多個參數，具體見代碼生成器。如無相關參數設置，可以不給option賦值或者使用options="" |
注:
1.數據集涉及內容較多，并且每個報表名稱均不同，建議使用代碼生成器生成代碼，更方便地獲取數據；
2.wset函數支持輸出DataFrame數據格式，需要函數添加參數usedf = True, 如例2.
- 返回說明
如果不指定usedf=True，該函數將返回一個WindData對象，包含以下成員：
| ErrorCode | 錯誤ID | 返回代碼運行錯誤碼，.ErrorCode =0表示代碼運行正常。若為其他則需查找錯誤原因. |
| Data | 數據列表 | 返回函數獲取的報表數據，比如讀取全部A股2018-08-27的板塊成分,返回值為.Data=[[2018-08-27,2018-08-27,…],[ 000001.SZ,000002.SZ,…],[平安銀行,萬科A,…]] |
| Codes | 證券代碼列表 | 返回獲取數據的板塊ID.Codes=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,…] |
| Field | 指標列表 | 返回獲取數據的指標列表.Fields=[date,wind_code,sec_name] |
| Times | 時間列表 | 返回獲取數據的日期序列.Times=[20180828] |
- 示例說明
| 2018-06-12 | 801010.SI | 農林牧漁(申萬) |
| 2018-06-12 | 801020.SI | 采掘(申萬) |
| 2018-06-12 | 801030.SI | 化工(申萬) |
| 2018-06-12 | 801040.SI | 鋼鐵(申萬) |
| 2018-06-12 | 801050.SI | 有色金屬(申萬) |
11. 獲取全球宏觀經濟數據函數EDB
w.edb(codes, beginTime, endTime, options)
用來獲取Wind宏觀經濟數據庫中的數據信息，為用戶提供了一個方便查看及導出宏觀/行業板塊數據的工具。宏觀經濟數據庫現在包括中國宏觀經濟、全球宏觀經濟、行業經濟數據、商品數據、利率數據這幾大類。
| codes | String/ List | 否 | 無 | 輸入獲取數據的指標代碼，可借助代碼生成器生成格式如"M5567877,M5567878" ,[“M5567877”,“M5567878”] |
| beginTime | str | 是 | 截止日期 | 為空默認為截止日期如: “2016-01-01”、“20160101”、“2016/01/01”、"-5D"(當前日期前推5個交易日)、datetime/date類型 |
| endTime | str | 是 | 系統當前日期 如: “2016-01-05”、“20160105”、“2016/01/05”、"-2D"(當前日期前推2個交易日) 、datetime/date類型 |
- 集成在options中的參數
options以字符串的形式集成了多個參數。以下列舉了一些常用的參數：
| Fill | str | 是 | ‘Blank’ | 空值填充方式。參數值含義如下： Previous：沿用前值， Blank：返回空值 如需選擇自設數值填充，在options添加“ShowBlank=X", 其中X為自設數。 |
注:
1.edb函數對接Wind終端宏觀經濟數據庫, 其中的指標一般都可以通過API下載；
2.edb函數支持輸出DataFrame數據格式，需要函數添加參數usedf = True, 如例1。
- 返回說明
如果不指定usedf=True，該函數將返回一個WindData對象，包含以下成員：
| ErrorCode | 錯誤ID | 返回代碼運行錯誤碼，.ErrorCode =0表示代碼運行正常。若為其他則需查找錯誤原因. |
| Data | 數據列表 | 返回函數獲取的數據，比如讀取 M5567878,M5567879從’2017-05-08’到’2017-05-18’的季度數據，返回值為.Data[[83128.5,85232.9,96176.7,77451.3,91847.2],[104097.2,107120.5,114167.0,112427.8,115147.8]] |
| Codes | 證券代碼列表 | 返回獲取數據的證券代碼列表.Codes=[M5567878,M5567879] |
| Field | 指標列表 | 返回獲取數據的指標列表.Fields=[CLOSE] |
| Times | 時間列表 | 返回獲取數據的日期序列.Times=[20170508,20170509,20170510,20170511,20170512,20170515,20170516,20170517,20170518] |
- 示例說明了
12.交易登錄函數tlogon
w.tlogon(BrokerID, DepartmentID, LogonAccount, Password, AccountType, options, func)
可以登錄資金賬號或者量化模擬賬號，登錄成功時系統自動為登錄號生成一個登錄ID logonID, 作為登錄賬號的唯一標示.
- 參數說明
| BrokerID | str / list | 否 | 無 | 輸入模擬交易或期貨實盤交易的經紀商ID，經紀商ID可借助代碼生成器獲取, 模擬交易為"0000" |
| DepartmentID | str | 否 | 無 | 輸入模擬交易或實盤交易的經紀商營業部ID。(絕大部分證券和期貨柜臺無需指定營業部代碼，即填0；請使用命令生成器確認詳情) |
| LogonAccount | str | 否 | 否 | 輸入模擬交易或實盤交易的資金賬號. 若是模擬交易，賬號需在Wind終端WTTS模塊開通，其中： 股票（滬深A股+滬市B股+深市B股）模擬賬號為WFT賬號+01， 期貨（中金、上期、大商、鄭商）模擬賬號為WFT賬號+02， 衍生品（上交所期權）模擬賬號為WFT賬號+03， 港股模擬賬號為WFT賬號+04 |
| Password | str | 否 | 否 | 輸入資金賬號對應的資金密碼模擬交易資金密碼為任意值 |
| AccountType | str | 否 | 否 | 賬戶的市場類型。參數值含義如下： SHSZ：深圳上海A CZC：鄭商所 SHF：上期所 DCE：大商所 CFE：中金所 SHO：上證期權 HK：港股 |
| options | str | 是 | ”“ | options以字符串的形式集成多個參數，具體見代碼生成器。如無相關參數設置，可以不給option賦值或者使用options="" |
| func | str | 是 | None | 輸入CTP委托/成交回報的回調函數, 期貨CTP賬號登錄下, 通過回調函數返回委托或成交信息，其中： 001：委托回報， 4002：成交回報。 |
注：
1.w.tlogon支持向量操作，也即每個參數都可以使用數組輸入，對于只有一個元素的參數會自動擴充；
2.Wind終端WTTS模塊開通模擬交易賬號，其中股票模擬賬號為：WFT賬號+01，期貨為WFT賬號+02，衍生品為WFT賬號+03，港股為WFT賬號+04。
3.w.tlogon可以登錄實盤資金賬號或者模擬交易賬號，登錄成功時系統自動生成一個登錄號登錄ID，用于標識登錄賬號。退出登錄時也是使用登錄ID登出。
- 返回說明
該函數返回WindData對象，包含以下成員：
| .ErrorCode | 錯誤碼 | 返回代碼運行錯誤碼，.ErrorCode =0表示代碼運行正常。若為其他則需查找錯誤原因. |
| .Field | 返回數據的字段名稱 | 返回登錄信息的字段。字段含義如下： LogonID： 返回登錄賬號的登錄ID， LogonAccount：返回登錄時輸入的登錄賬號, AccountType：返回賬號類型，即賬號所屬市場， ErrorCode：返回登錄錯誤碼，正常登錄錯誤碼為0， ErrorMsg：返回登錄錯誤信息 例如：終端賬號為w0817573登錄期權模擬交易賬戶.Fields=[LogonID,LogonAccount,AccountType,ErrorCode,ErrorMsg] |
| .Data | 返回數據的值 | 返回登錄信息字段對應的具體值, 如.Data=[[3],[W081757303],[SHO],[0],[]] |
- 示例說明
13.交易登出函數tlogout
w.tlogout(LogonID, options)
根據賬號登錄時的logonID退出登錄
- 參數說明
| LogonID | str | 否 | 無 | logon登錄返回或 tquery(‘LogonID’)查詢返回，輸入LogonID登出，輸入LogonID登出。登出時調用LogonID即可，只有單個交易登錄時可缺省。 |
| options | str | 是 | ”“ | options以字符串的形式集成多個參數，具體見代碼生成器。如無相關參數設置，可以不給option賦值或者使用options="" |
注:
1.w.tlogout的登錄參數LogonID支持的格式為“0”、0、LogonID = “1”.
2.只有一個交易登錄時，登出可不輸入LogonID。
- 返回說明
該函數返回WindData對象，包含以下成員：
| ErrorCode | 錯誤ID | 返回代碼運行錯誤碼，.ErrorCode =0表示代碼運行正常。若為其他則需查找錯誤原因. |
| Data | 數據列表 | 返回登出信息字段對應的具體值, 如.Data=[[1],[0],[logout]] |
| Field | 指標列表 | 返回登錄信息的字段，其中： LogonID：登錄返回的ID ErrorCode：返回登錄錯誤碼。正常登錄錯誤碼為0， ErrorMsg：返回登錄錯誤信息 例如: 終端賬號為w0817573登錄期權模擬交易賬戶.Fields=[LogonID,LogonAccount,AccountType,ErrorCode,ErrorMsg] |
14.交易委托下單函數torder
w.torder(SecurityCode, TradeSide, OrderPrice, OrderVolume, options)
用于登錄賬號的委托下單
- 參數說明
| SecurityCode | str | 否 | 無 | 輸入委托下單證券代碼, 如“600000.SH”，可輸入交易代碼，此時需指定MarketType |
| TradeSide | str | 否 | 否 | 輸入委托下單的交易方向, 根據不同品種選擇交易方向. 參數值含義如下： Buy / 1: 買入開倉、證券買入, Short / 2: 賣出開倉, Cover / 3: 買入平倉, Sell / 4: 賣出平倉、證券賣出, CoverToday / 5: 買入平今倉, SellToday / 6 賣出平今倉, ShortCovered / 7: 備兌開倉, CoverCovered / 8: 備兌平倉 |
| OrderPrice | str或int | 否 | 否 | 輸入委托下單的委托價格格式: “10.12”、10.12 |
| OrderVolume | str或int | 否 | 否 | 輸入委托下單的委托數量格式：“100”、100 |
| options | str | 是 | “” | options以字符串的形式集成多個參數，具體見代碼生成器。如無相關參數設置，可以不給option賦值或者使用options="" |
- 集成在options中的參數
options以字符串的形式集成了多個參數。以下列舉了一些常用的參數：
| OrderType | str | 是 | “LMT” | 輸入委托方式，默認為限價交易 “OrderType=LMT”。參數值含義如下： LMT / 0： 限價委托， BOC / 1: 對方最優價格委托， BOP / 2: 本方最優價格委托， ITC / 3: 即時成交剩余撤銷， B5TC / 4: 最優五檔剩余撤銷， FOK / 5: 全額成交或撤銷委托(市價FOK)， B5TL / 6: 最優五檔剩余轉限價， ALO: 競價限價盤， ACO: 競價盤， ELO: 增強限價盤， SLO: 特別限價盤， FOK_LMT: 全額成交或撤銷委托(限價FOK)， EXE: 期權行權， MTL: 市價剩余轉限價。 深證支持方式為LMT / 0, BOC / 1, BOP / 2, ITC / 3, B5TC / 4, FOK / 5 上證支持方式為LMT / 0, B5TC / 4, B5TL / 6 期權支持方式為LMT / 0, ITC / 3, FOK / 5, FOK_LMT , EXE, MTL 港股支持方式為LMT / 0, ALO, ACO, ELO, SLO 期貨支持方式為LMT / 0 |
| HedgeType | str | 是 | “SPEC” | 選擇投機套保類型，可選參數。默認為"HedgeType=Spec", 選擇套保需要專門的保賬號。HedgeType可取值如下： Spec：投機 Hedge：套保 |
| LogonID | str | 是 | 否 | logon登錄返回或 tquery(‘LogonID’)查詢返回，用于區分多個賬號同時登錄,輸入登錄ID, 單賬號時可不填，多賬號時必選,來自于賬戶登錄的登錄ID，如 “LogonID=1” |
| MarketType | str | SH | “SH” | 輸入市場類型，SecurityCode為交易碼時需要填寫，默認"MarketType=SH", 參數值含義如下： SZ / 0: 證券-深圳, SH / 1: 證券-上海, OC / 2: 證券-深圳特（三版）, HK / 6: 證券-港股, CZC / 7: 商品期貨(鄭州), SHF / 8: 商品期貨(上海), DCE / 9: 商品期貨(大連), CFE / 10: 股指期貨(中金) |
注：
1.本命令支持向量操作，也即每個參數都可以使用數組輸入，對于只有一個元素的參數會自動擴充；
2.只有一個交易登錄時，可以不輸入LogonID，否則一定需要輸入，即用LogonID=xxxx方式輸入；
3.當用戶輸入的代碼沒有帶.的市場后綴時，需要提供MarketType，MarketType可以取：0/SZ; 1/SH; 2/OC; 6/HK; 7/CZC; 8/SHF; 9/DCE; 10/CFE;
4.通過w.tquery(‘order’,requestid=XXX)查詢委托情況;
5.期貨套保賬號時一定需要加上HedgeType=HEDG/1，因為缺省是投機HedgeType =SPEC/0
- 返回說明
該函數返回WindData對象，包含以下成員：
| ErrorCode | 錯誤ID | 返回代碼運行錯誤碼，.ErrorCode =0表示代碼運行正常。若為其他則需查找錯誤原因. |
| Data | 數據列表 | 返回登錄信息字段對應的具體值, 如.Data=[[3],[W081757303],[SHO],[0],[]] |
| Field | 指標列表 | 返回委托下單信息的字段。字段含義如下： RequestID：請求ID, SecurityCode：委托下單的證券代碼, TradeSide：買賣方向, OrderPrice：委托價格, OrderVolume：委托數量, HedgeType：投機保值類型, OrderType：委托類型, LogonID：登錄賬號返回的登錄ID, ErrorCode：錯誤ID,若成功則返回0, ErrorMsg：報錯字符串 例如: 以10.3元委托下單買入000001.SZ 100股. Fields=[RequestID,SecurityCode,TradeSide,OrderPrice,OrderVolume,OrderType,LogonID,ErrorCode,ErrorMsg] |
15.交易撤銷委托函數tcancel
w.tcancel(OrderNumber, options)
用于撤銷w.torder發出的委托請求
- 參數說明
| OrderNumber | str | 否 | 無 | 輸入撤銷委托對應的委托編號,委托下單時會生成委托編號, 通過w.tquery(“Order”)可獲得委托編號，委托編號在撤銷委托時使用。 |
| options | str | 是 | “” | options以字符串的形式集成多個參數，具體見代碼生成器。如無相關參數設置，可以不給option賦值或者使用options="" |
- 集成在options中的參數
options以字符串的形式集成了多個參數。以下列舉了一些常用的參數：
| LogonID | str | 是 | 否 | tlogon登錄返回或 tquery(‘LogonID’)查詢返回，用于區分多個賬號同時登錄,輸入撤單賬號對應的登錄ID單賬戶登錄可選，多賬戶登錄必選. |
| MarketType | str | 是 | “SH” | 輸入市場類型，SecurityCode為交易碼時需要填寫，默認"MarketType=SH"。參數值含義如下： 參數值含義如下： SZ / 0: 證券-深圳, SH / 1: 證券-上海, OC / 2: 證券-深圳特（三版）, HK / 6: 證券-港股, CZC / 7: 商品期貨(鄭州), SHF / 8: 商品期貨(上海), DCE / 9: 商品期貨(大連), CFE / 10: 股指期貨(中金) |
注：
1.本命令支持向量操作，也即每個參數都可以使用數組輸入，對于只有一個元素的參數會自動擴充；
2.只有一個交易登錄時，可以不輸入LogonID，否則一定需要輸入，即用LogonID=xxxx方式輸入；
3.當用戶有很多筆不同市場的下單時，RequestID可能會有重復，此時需要使用MarketType區別，MarketType可以取：0/SZ; 1/SZ; 2/OC; 6/HK; 7/CZC; 8/SHF; 9/DCE; 10/CFE。
- 返回說明
該函數返回WindData對象，包含以下成員：
| ErrorCode | 錯誤ID | 返回代碼運行錯誤碼，.ErrorCode =0表示代碼運行正常。若為其他則需查找錯誤原因. |
| Data | 數據列表 | 返回撤銷信息字段對應的具體值, 如.Data=[[3],[W081757303],[SHO],[0],[]] |
| Field | 指標列表 | 返回撤銷委托信息的字段，其中: OrderNumber：委托編號, ErrorCode：錯誤編號, ErrorMsg：錯誤信息,如: 撤銷登錄ID為1，委托編號為250的委托 .Fields=[OrderNumber,LogonID,ErrorCode,ErrorMsg] |
16.交易情況查詢函數tquery
w.tquery(qrycode, options)
用于查詢交易相關信息
- 參數說明
| queryType | str | 否 | 無 | 輸入需要查詢的內容，例如： Capital：資金查詢, Position：持倉查詢, Order：當日委托查詢, Trade：當日成交查詢, Account：股東賬號查詢, LogonID：登錄ID查詢 |
| options | str | 是 | “” | options以字符串的形式集成多個參數，具體見代碼生成器。如無相關參數設置，可以不給option賦值或者使用options="" |
- 集成在options中的參數
options以字符串的形式集成了多個參數。以下列舉了一些常用的參數：
| LogonID | str | 是 | 否 | 輸入撤單賬號對應的登錄ID單賬戶登錄可選，多賬戶登錄必選. |
| RequestID | str | 是 | 否 | 輸入查詢對應的請求ID，請求ID系統自動生成.當日委托查詢2/order時可以依據委托torder返回的requestID查詢。例如"RequestID=3". |
| OrderNumber | str | 是 | 否 | 輸入委托號查詢委托，"Qrycode=Order"時有意義，委托號來源于w.tquery(“Order”)獲得的OrderNumber |
| MarketType | str | 是 | “SH” | 輸入市場類型，SecurityCode為交易碼時需要填寫，默認"MarketType=SH"。參數含義如下： SZ / 0: 證券-深圳, SH / 1: 證券-上海, OC / 2: 證券-深圳特（三版）, HK / 6: 證券-港股, CZC / 7: 商品期貨(鄭州), SHF / 8: 商品期貨(上海), DCE / 9: 商品期貨(大連), CFE / 10: 股指期貨(中金) |
| OrderType | str | 是 | 全部委托 | 輸入查詢委托的委托類型，默認是查詢全部委托.Withdrawable 可撤 |
| WindCode | str | 是 | 否 | 輸入查詢指定證券的信息"WindCode=002311.SZ", Qrycode=Order/Position/Trade時 |
| BrokerID | str | 是 | 否 | 營業部查詢4/department時，必填。例如L"BrokerID=0000"。 |
注:
1.除qrycode外，本命令支持向量操作，也即其他每個參數都可以使用數組輸入，對于只有一個元素的參數會自動擴充；
2.只有一個交易登錄時，可以不輸入LogonID，否則一定需要輸入，即用LogonID=xxxx方式輸入。
3.qrycode可取：Capital資金查詢；Position持倉查詢；Order當日委托查詢；Trade當日成交查詢； broker 經濟商查詢； LogonID登錄ID查詢, Account登錄賬號查詢。
4.當日委托查詢Order時可以依據委托Order返回的RequestID查詢，該查詢立即返回，返回服務器已經返回的信息。
- 返回說明
該函數返回WindData對象，包含以下成員：
返回碼|解釋|說明
ErrorCode|錯誤ID|返回代碼運行錯誤碼，.ErrorCode =0表示代碼運行正常。若為其他則需查找錯誤原因.
Data|數據列表|返回查詢信息的具體值,
Field|指標列表|返回查詢信息的字段
當QueryCode =Capital進行股票、期貨、期權賬號資金查詢時, ResFields返回值的字段說明如下：
| MoneyType：貨幣類型 | MoneyType | MoneyType：貨幣類型 |
| AvailableFund：資金可用 | AvailableFund | AvailableFund：資金可用 |
| SecurityValue：持倉市值 | BalanceFund：資金余額 | BalanceFund：資金余額 |
| FundAsse：資金資產 | FetchFund：可取資金 | FundAsset：資金資產 |
| TotalAsset：總資產 | ExerciseMargin：履約保證金 | TotalAsset：總資產 |
| Profit：總盈虧 | RealFrozenMarginA：當日開倉預凍結金額 | Profit：總盈虧 |
| FundFrozen：凍結資金 | RealFrozenMarginB：當日開倉預凍結保證金和費用 | FundFrozen：凍結資金 |
| OtherFund：其他資金HoldingProfit：盯市盈虧 | FetchFund：可取資金 | ExerciseMargin：履約保證金 |
| BuyFund：今買入額 | TotalFloatProfit | RealFrozenMarginA：當日開倉預凍結金額 |
| SellFund：今賣出額 | InitRightsBalance | RealFrozenMarginB：當日開倉預凍結保證金和費用 |
| Remark：說明 | FloatRightsBal：浮動客戶權益 | HoldingProfit：盯市盈虧 |
| Customer：客戶號 | RealDrop：盯市平倉盈虧 | CurrRightsBalance：當前客戶權益 |
| AssetAccount：資金賬號 | FrozenFare：凍結費用 | CustomerMargin：客戶保證金 |
| LogonID：登錄ID | CustomerMargin：客戶保證金 | Customer：客戶號 |
| ErrorCode：錯誤碼 | RealOpenProfit：盯市開倉盈虧 | AssetAccount：資金賬號 |
| – | FloatOpenProfit：浮動開倉盈虧 | LogonID：登錄ID |
| – | Interest：預計利息 | ErrorCode：錯誤碼 |
| – | Customer：客戶號 | – |
| – | AssetAccount：資金賬號 | – |
| – | LogonID：登錄ID | – |
| – | ErrorCode：錯誤碼 | – |
| – | ErrorMsg：錯誤信息 | – |
當qrycode=Position進行股票、期貨、期權賬號當日委托查詢時, ResFields返回值的字段具體說明如下：
| SecurityCode：交易品種代碼 | SecurityCode：交易品種代碼 | SecurityCode：交易品種代碼 |
| SecurityName：交易品種名稱 | SecurityName：交易品種名稱 | SecurityName：交易品種名稱 |
| SecurityBalance：股份余額 | CostPrice ：成本價格 | SecurityForzen ：股份凍結 |
| SecurityAvail：股份可用 | LastPrice ：最新價格 | CostPrice ：成本價格 |
| SecurityForzen：股份凍結 | TradeSide：交易方向 | LastPrice：最新價格 |
| TodayBuyVolume：當日買入量 | BeginVolume ：期初數量 | TradeSide：交易方向 |
| TodaySellVolume：當日賣出量 | EnableVolume ：可用數量 | EnableVolume：可用數量 |
| SecurityVolume：當前擁股數 | TodayRealVolume ：當日可平倉數 | TodayOpenVolume ：當日開倉可用數 |
| CallVolume：可申贖數量 | TodayOpenVolume ：當日開倉可用數 | TotalFloatProfit：總浮動盈 |
| CostPrice：成本價格 | HoldingProfit ：盯市盈虧 | RealFrozenMarginA：當日開倉預凍結金額 |
| TradingCost：當前成本 | TotalFloatProfit ：總浮動盈 | MoneyType ：貨幣類型 |
| LastPrice：最新價格 | PreMargin ：上交易日保證金 | LogonID：登錄ID |
| HoldingValue：市值 | MoneyType ：貨幣類型 | OptionType ：期權類型 |
| Profit：盈虧 | LogonID:登錄ID | ErrorCode ：錯誤碼 |
| MoneyType：貨幣類型 | ErrorCode:錯誤碼 | ErrorMsg：錯誤信息 |
| LogonID:登錄ID | ErrorMsg：錯誤信息 | – |
| ErrorCode:錯誤碼 | – | |
| ErrorMsg：錯誤信息 | – | – |
當qrycode=Order進行股票、期貨、期權賬號當日委托查詢時, ResFields返回值的字段具體說明如下：
| OrderNumber：柜臺委托編號 | OrderNumber：柜臺委托編號 | OrderNumber：柜臺委托編號 |
| OrderStatus：委托狀態 | OrderStatus：委托狀態 | OrderStatus：委托狀態 |
| SecurityCode：交易品種代碼 | SecurityCode：交易品種代碼 | SecurityCode：交易品種代碼 |
| SecurityName：交易品種名稱 | SecurityName：交易品種名稱 | SecurityName：交易品種名稱 |
| TradeSide：交易方向 | TradeSide：交易方向 | TradeSide：交易方向 |
| OrderPrice：委托價格 | rderPrice：委托價格 | OrderPrice：委托價格 |
| OrderVolume：委托數量 | OrderVolume：委托數量 | OrderVolume：委托數量 |
| OrderTime：委托時間 | OrderTime：委托時間 | OrderTime：委托時間 |
| TradedPrice：成交均價 | TradedPrice：成交均價 | TradedPrice：成交均價 |
| TradedVolume：成交數量 | TradedVolume：成交數量 | TradedVolume：成交數量 |
| CancelVolume：撤單數量 | CancelVolume：撤單數量 | CancelVolume：撤單數量 |
| LastPrice：最新價格 | LastPrice：最新價格 | LastPrice：最新價格 |
| MadeAmt：成交金額 | PreMargin ：開倉凍結保證金 | MadeAmt：成交金額 |
| OrderFrozenFund：委托凍結資金 | TotalFrozenCosts:凍結總費用 OrderFrozenFund：委托凍結資金 | |
| HedgeType：套保標志 | HedgeType：套保標志 | HedgeType：套保標志 |
| MoneyType:貨幣類型 | Remark：說明 | MoneyType:貨幣類型 |
| Remark:說明 | LogonID：登錄ID | Remark:說明 |
| LogonID：登錄ID | QryPostStr：請求信號 | LogonID：登錄ID |
| QryPostStr：請求信號 | OrderDate：委托日期 | QryPostStr：請求信號 |
| OrderDate：委托日期 | ErrorCode：錯誤碼 | OptionType：期權類型 |
| ErrorCode：錯誤碼 | ErrorMsg：錯誤信息 | OrderDate：委托日期 |
| ErrorMsg：錯誤信息 | – | ErrorCode：錯誤碼 |
| – | – | ErrorMsg：錯誤信息 |
其中：OrderStatus包含Normal(正常)、Cancelled（撤單）、Invalid（無效）、Dealing（處理中）選項
當qrycode=Trade進行股票、期貨、期權賬號當日成交查詢時, ResFields返回值的字段具體說明如下：
| OrderNumber：柜臺委托編號 | OrderNumber：柜臺委托編號 | OrderNumber：柜臺委托編號 |
| TradedNumber：成交編號 | TradedNumber：成交編號 TradedNumber：成交編號 | |
| TradedStatus：成交狀態 | TradedStatus：委托狀態 | TradedStatus：委托狀態 |
| SecurityCode：交易品種代碼 | SecurityCode：交易品種代碼 | SecurityCode：交易品種代碼 |
| SecurityName：交易品種名稱 | SecurityName：交易品種名稱 | SecurityName：交易品種名稱 |
| TradeSide：交易方向 | TradeSide：交易方向 | TradeSide：交易方向TradedTime：委托價格 OrderPrice：委托價格 OrderPrice：委托價格OrderVolume：委托數量 OrderVolume：委托數量 OrderVolume：委托數量OrderTime：委托時間 |
| TradedPrice：成交均價 | TradedPrice：成交均價 | TradedPrice：成交均價 |
| TradedVolume：成交數量 | TradedVolume：成交數量 | TradedVolume：成交數量 |
| CancelVolume：撤單數量 | CancelVolume：撤單數量 | CancelVolume：撤單數量 |
| LastPrice：最新價格 | LastPrice：最新價格 | LastPrice：最新價格 |
| MadeAmt：成交金額 | AmountPerHand ：每手噸數 | MadeAmt：成交金額 |
| MoneyType:貨幣類型 HedgeType：套保標志 | OrderType:委托類型 | |
| Remark:說明 | TotalFrozenCosts：凍結總費用 | MoneyType:貨幣類型 |
| LogonID：登錄ID | DropProfit：平倉盈虧 | Remark:說明 |
| QryPostStr：請求信號 | DropFloatFrofit：平倉浮動盈虧 | LogonID：登錄ID |
| OrderDate：委托日期 | Remark:說明 | QryPostStr：請求信號 |
| TradedDate：成交日期 | LogonID：登錄ID | OptionType：期權類型 |
| ErrorCode：錯誤碼 | QryPostStr：請求信號 | OrderDate：委托日期 |
| ErrorMsg：錯誤信息 | OrderDate：委托日期 | TradedDate：成交日期 |
| – | ErrorCode：錯誤碼 | ErrorCode：錯誤碼 |
| – | ErrorMsg：錯誤信息 | ErrorMsg：錯誤信息 |
其中: TradedStatus包含Normal(正常)、Cancelled（撤單）、Invalid（無效）
當qrycode=Account進行賬號查詢時, ResFields返回值的具體說明如下：
| ErrorCode | 錯誤碼 | 函數返回的錯誤碼。函數如果成功運行，ErrorCode=0。如果返回碼等于其他值，可根據錯誤碼查找錯誤原因 |
| Fields | 指標列表 | 字段含義如下： ShareholderStatus：股東狀態, MainShareholderFlag：主股東標志, AccountType：賬號類型, MarketType：市場代碼, Shareholder：股東代碼, AssetAccount：資金賬號, Customer：客戶號, Seat：席位號, LogonID：登錄ID, ErrorCode：錯誤碼, ErrorMsg：錯誤信息 |
| Data | 數據列表 | 返回查到信息 |
當qrycode=LogonID進行賬號查詢時, ResFields返回值的具體說明如下：
| ErrorCode | 錯誤碼 | 函數返回的錯誤碼。函數如果成功運行，ErrorCode=0。如果返回碼等于其他值，可根據錯誤碼查找錯誤原因 |
| Fields | 指標列表 | 返回的字段信息。字段含義如下： LogonID：登錄ID, LogonAccount：登錄賬號, AccountType：賬號類型, ErrorCode：錯誤碼, ErrorMsg：錯誤信息 |
| Data | 數據列表 | 返回查到信息 |
17.獲取組合報表數據函數WPF
w.wpf(productname, tablename, options)
用來獲取資產管理系統PMS以及組合管理系統AMS某一段時間組合的業績和市場表現的報表數據。
- 參數說明
| productName | str | 否 | 無 | 輸入組合ID或組合名稱, 取自Wind終端PMS或AMS模塊.如: “全球投資組合管理演示” |
| tablename | str | 否 | 否 | 輸入報表的指標名稱如: NetHoldingValue、 |
| options | str | 是 | “” | options以字符串的形式集成多個參數，具體見代碼生成器。如無相關參數設置，可以不給option賦值或者使用options="" |
- 集成在options中的參數
options以字符串的形式集成了多個參數。以下列舉了一些常用的參數：
| view | str | 是 | 否 | 選擇組合管理模塊：“AMS” 或“PMS” |
| Owner | str | 是 | 否 | 可選參數, view=PMS且組合是別人共享的時，應給出組合創建人的Wind帳號, 如"Owner=W0817573" |
| date | str | 是 | 否 | 選擇獲取數據中截面指標的日期, 如: “date = 20180302”、 |
| startDate | str | 是 | 否 | 選擇獲取數據中區間指標的起始日期如: “startDate = 20180531” |
| endDate | str | 是 | 否 | 選擇獲取數據中區間指標的截止日期如: " endDate = 20180731" |
| Currency | str | 是 | “ORIGINAL” | 選擇獲取數據的貨幣類型，默認"Currency =ORIGINAL"。參數值含義如下： ORIGINAL：原始貨幣， HKD：港幣， USD：美元， CNY：人民幣 |
| sectorcode | str | 是 | 否 | 擇組合按資產或總市值進行分類如: “sectorcode=101” |
| MarketCap | str | 是 | 否 | 選擇組合按總市值分類, 此時"sectorcode=208"如: " sectorcode=208, MarketCap=1000,500,100,50" |
| displaymode | str | 是 | 否 | 選擇報表展示方式。參數值含義如下： 1：明細， 2：分類， 3：全部 |
注：
wpf函數支持輸出DataFrame數據格式，需要函數添加參數usedf = True。
- 返回說明
如果不指定usedf=True，該函數將返回一個WindData對象，包含以下成員：
| ErrorCode | 錯誤ID | 返回代碼運行錯誤碼，.ErrorCode=0表示代碼運行正常。若為其他則需查找錯誤原因. |
| Codes | 組合列表 | 返回獲取報表的組合名稱 |
| Field | 字段列表 | 返回獲取報表的字段 |
| Times | 組合列表 | 返回獲取報表的本地時間戳 |
| Data | 數據列表 | 返回查詢信息的具體值 |
18.獲取組合多維數據函數WPS
w.wps(PortfolioName, fields, options)
獲取資產管理系統PMS以及組合管理系統AMS某一天組合的基本信息、業績、市場表現和交易統計等方面的截面數據。
- 參數說明
| PortfolioName | str | 否 | 無 | 輸入組合ID或組合名稱, 取自Wind終端PMS或AMS模塊.如: “全球投資組合管理演示” |
| fields | str | 否 | 否 | 輸入報表的指標名稱如: NetHoldingValue、 |
| options | str | 是 | “” | options以字符串的形式集成多個參數，具體見代碼生成器。如無相關參數設置，可以不給option賦值或者使用options="" |
- 集成在options中的參數
options以字符串的形式集成了多個參數。以下列舉了一些常用的參數：
| view | str | 是 | 否 | 選擇組合管理模塊：“AMS” 或“PMS” |
| Owner | str | 是 | 否 | 可選參數, view=PMS且組合是別人共享的時，應給出組合創建人的Wind帳號, 如"Owner=W0817573" |
| date | str | 是 | 否 | 選擇獲取數據中截面指標的日期, 如: “date = 20180302”、 |
| startDate | str | 是 | 否 | 選擇獲取數據中區間指標的起始日期如: “startDate = 20180531” |
| endDate | str | 是 | 否 | 選擇獲取數據中區間指標的截止日期如: " endDate = 20180731" |
| Currency | str | 是 | “ORIGINAL” | 選擇獲取數據的貨幣類型，默認"Currency =ORIGINAL"。參數值含義如下： ORIGINAL：原始貨幣， HKD：港幣， USD：美元， CNY：人民幣 |
注：
wps函數支持輸出DataFrame數據格式，需要函數添加參數usedf = True。
- 返回說明
如果不指定usedf=True，該函數將返回一個WindData對象，包含以下成員：
| ErrorCode | 錯誤ID | 返回代碼運行錯誤碼，.ErrorCode =0表示代碼運行正常。若為其他則需查找錯誤原因. |
| Codes | 組合列表 | 返回獲取報表的組合名稱 |
| Field | 字段列表 | 返回獲取報表的字段 |
| Times | 組合列表 | 返回獲取報表的本地時間戳 |
| Data | 數據列表 | 返回查詢信息的具體值 |
19.獲取組合序列數據函數WPD
w.wpd(PortfolioName, fields, beginTime, endTime, options)
獲取資產管理系統PMS以及組合管理系統AMS一段時間組合的持倉和業績表現等日序列數據。
- 參數說明
| PortfolioName | String | 否 | 無 | 輸入組合ID或組合名稱, 取自Wind終端PMS或AMS模塊.如: “全球投資組合管理演示” |
| fields | str | 否 | 否 | 輸入報表的指標名稱如: NetHoldingValue |
| beginTime | str | 是 | endTime | 輸入獲取數據的起始日期，為空默認為截止日期如: “2016-01-01”、“20160101”、datetime/date類型 |
| endTime | str | 是 | 系統當前時間 | 輸入獲取數據的截止日期，為空默認為系統當前日期，如: “2016-01-05”、“20160105”、datetime/date類型 |
| options | str | 是 | “” | options以字符串的形式集成多個參數，具體見代碼生成器。如無相關參數設置，可以不給option賦值或者使用options="" |
- 集成在options中的參數
options以字符串的形式集成了多個參數。以下列舉了一些常用的參數：
| view | str | 是 | 否 | 選擇組合管理模塊：“AMS” 或“PMS” |
| Owner | str | 是 | 否 | 選擇組合創建人, view=PMS且組合是別人共享的時，應給出組合創建人的Wind帳號，如"Owner=W0817573" |
| Period | str | 是 | ‘D’ | 取值周期。參數值含義如下： D：天， W：周， M：月， Q：季度， S：半年， Y：年 |
| Fill | str | 是 | 否 | 空值填充方式。參數值含義如下： Previous：沿用前值， Blank：返回空值。 如需選擇自設數值填充，在options添加“ShowBlank=X", 其中X為自設數。 |
| Currency | str | 是 | “” | 選擇獲取數據的貨幣類型，默認"Currency = ORIGINAL"。參數值含義如下： ORIGINAL：原始貨幣， HKD：港幣， USD：美元， CNY：人民幣 |
注：
wpd函數支持輸出DataFrame數據格式，需要函數添加參數usedf = True。
- 返回說明
如果不指定usedf=True，該函數將返回一個WindData對象，包含以下成員：
| ErrorCode | 錯誤ID | 返回代碼運行錯誤碼，.ErrorCode =0表示代碼運行正常。若為其他則需查找錯誤原因. |
| Codes | 組合列表 | 返回獲取報表的組合名稱 |
| Field | 字段列表 | 返回獲取報表的字段 |
| Times | 組合列表 | 返回獲取報表的本地時間戳 |
| Data | 數據列表 | 返回查詢信息的具體值 |
20.組合上傳函數WUPF
在終端組合管理系統中新建組合后, 根據量化策略可以點擊‘調整持倉’或‘導入持倉’按鈕手動調整組合持倉. 為了實現程序化調倉和回測的執行, 量化平臺提供了WUPF函數對組合進行調倉. 下面就介紹利用WUPF函數對組合管理系統中的組合進行程序化調倉的實現, 注意在組合調倉前需要在組合管理系統中新建組合. 在‘資管WPF’下, 點擊‘組合上傳(WUPF)’按鈕，進入組合上傳頁面.
這里Wind賬號默認為終端賬號，選擇終端已存在組合的名稱后, 下面可以看到三種組合上傳方式, 依次為‘持倉上傳’，‘權重上傳’和‘流水上傳’, 按導航就能生成組合上傳所需的代碼。
wupf(PortfolioName, TradeDate, WindCode, Quantity, CostPrice, options)
- 參數說明
| PortfolioName | str | 否 | 無 | 輸入組合ID或組合名稱, 取自Wind終端PMS或AMS模塊.如: “全球投資組合管理演示” |
| TradeDate | str | 否 | 否 | 輸入調整持倉的日期.如: “20151231” |
| WindCode | str | 否 | 否 | 輸入調整持倉的品種, 當上傳多個持倉的時候可以輸入數組.現金視為一種證券，現金數量為其金額，價格為1，目前僅支持上傳一筆現金。如: "600000.SH, 000001.SZ ,CNY " |
| Quantity | str | 否 | 否 | 輸入調整品種的持倉數量, 當上傳多個持倉的時候可以輸入數組. 股票為股，期貨為手，現金為其數額，必須為整數, 當賣出時可為負數，如: “100, 100, 10000” |
| CostPrice | str | 是 | 否 | 輸入調整持倉的成本價格(含傭金等交易費用)，默認為證券調倉日收盤價，現金價格為指定1.如: “10.17,10.19,1” |
| options | str | 是 | “” | options以字符串的形式集成多個參數，具體見代碼生成器。如無相關參數設置，可以不給option賦值或者使用options="" |
- 集成在options中的參數
options以字符串的形式集成了多個參數。以下列舉了一些常用的參數：
| Owner | str | 是 | 否 | 輸入組合擁有者的Wind用戶賬號，默認為當前賬戶, 當組合是別人共享的，則填入組合創建人的Wind帳號例：“Owner=W0817573” |
| Direction | str | 是 | “Long” | 輸入調倉品種的多空方向，對期貨品種有效。默認"Direction=Long"。參數值含義如下： Long：多方 Short：空方 |
| HedgeType | str | 是 | “Spec” | 選擇投機套保類型，可選參數。默認為"HedgeType=Spec", 選擇套保需要專門的保賬號。HedgeType可取值如下： Spec：投機 Hedge：套保 |
| CreditTrading | str | 是 | 否 | 輸入是否調倉品種是否為融資融券交易例: CreditTradig=No,No,No |
| TotalAsset | str | 是 | 10000000 | 總資產 |
| Method | str | 是 | 否 | 輸入調倉品種的調倉方式。參數值含義如下： BuySell：買賣調倉(會增減現金)， InOut：劃入劃出調倉(不會增減現金) |
| AssetType | str | 是 | 否 | 選擇證券類型，AssetType可取為： Margin: 融資融券， Cash: 現金， Equity: 股票， Bond: 債券， Repo: 債券回購， Fund: 基金， Cmdty: 期貨， SFP: 券商理財產品， Trust: 信托產品， BFP: 銀行理財產品, Pfund: 陽光私募 后臺可以自動自動解析資產類別，因此除融資融券字段外，無需設置相應類別。一旦在此設置，后臺不做類別錯誤檢查。 |
| type | str | 是 | 持倉上傳 | 輸入調整持倉的上傳方式。默認為持倉上傳。參數值含義如下： “flow"：流水上傳， ”weight“：權重上傳。 |
- 返回說明
| ErrorCode | 錯誤ID | 返回代碼運行錯誤碼，.ErrorCode =0表示代碼運行正常。若為其他則需查找錯誤原因. |
| Field | 字段列表 | 返回上傳調倉的返回字段, .Fields=[ErrorMessage] |
| Data | 數據列表 | 錯誤信息。如果上傳調倉成功，返回.Data=[[OK]] |
流水上傳
在該模式下，你可以調整組合中的現金配置或者調整倉位。
1.調整現金：通過調整現金可以增減組合中的現金數額, 數額為正即增加組合現金, 為負即減少組合現金. 此外還可以選擇相應幣種類型.
2.調整持倉 ：調整持倉分兩種情況：買賣調倉和資產劃轉，其中買賣調倉會扣減或增加現金，而資產劃轉不會。
當證券買入時，‘買賣數量’記為正；當證券賣出時，‘買賣數量’記負，其與‘信用交易’和‘交易類型’的關系如下表：
| 正 | 否 | 證券買入/買入多單-long/買入空單-short/正回購-short/逆回購-long |
| 負 | 否 | 證券賣出/賣出空單-short/賣出多單-long |
| 正是 | 融資買入-long/買券還券-short | |
| 負 | 是 | 賣券還款-long/融券賣出-short |
這里要注意只有股票的融資融券交易才是有實際意義的.
權重上傳
權重上傳是在當前總資產下,按一定權重將持倉日組合的所有持倉上傳,每次上傳的持倉即視為當前組合的最新持倉，最小調倉單位為1股或1手。
注：
1.初次權重上傳之前組合為空，上傳組合持倉時，如果不上傳總資產，則總資產默認為10000000，反之則以上傳的總資產為準；
2.再次權重上傳之前組合不為空，上傳組合持倉時，不用調整總資產；
對于權重上傳，持倉權重和信用交易的關系的含義情況如下
| 正 | 否 | 證券買入/逆回購/多開 |
| 負 | 否 | 正回購/空開 |
| 正 | 是 | 融資買入 |
| 負 | 是 | 融券賣出 |
持倉上傳
持倉上傳是將調倉日組合的所有持倉情況上傳, 包括現金持倉. 持倉截面的每次上傳即視為當前組合的最新持倉，持倉上傳對歷史持倉沒有記憶性。持倉上傳分調整持倉和調整現金兩種：
1.調整現金：通過調整現金可以確定調倉日組合的現金持倉情況金， 并可以選擇相應幣種類型；
2.調整持倉：調整持倉是將調倉日組合的持倉情況上傳。
*注: *
1.通過調整現金可以確定調倉日組合的現金持倉情況金. 并可以選擇相應幣種類型;
2.可選參數也可以用list實現；
3.如果調倉的品種對應是同一天，則日期參數可以只保留一個，同樣調倉方向相同也可以只保留一個。
其中，持倉數量和信用交易的關系的含義情況如下
| 正 | 否 | 證券買入/逆回購/多開 |
| 負 | 否 | 正回購/空開 |
| 正 | 是 | 融資買入 |
| 負 | 是 | 融券賣出 |
重置組合
如果需要將組合中的持倉信息和資金信息全部清空，可按照如下方式設置w.wupf:
w.wupf(portfolioName, “”, “”, “”, “reset=true”)
21.獲取區間內日期序列tdays
w.tdays(beginTime , endTime, options)
用來獲取一個時間區間內的某種規則下的日期序列。
- 參數說明
| beginTime | str | 是 | endTime | 時間序列的起始日期，支持日期宏 |
| endTime | str | 是 | 系統當前時間 時間序列的結束日期，支持日期宏 | |
| options | str | 是 | ”“ | options以字符串的形式集成多個參數，具體見代碼生成器。如無相關參數設置，可以不給option賦值或者使用options="" |
- 集成在options中的參數
options以字符串的形式集成了多個參數。以下列舉了一些常用的參數：
| Days | str | 是 | ‘Trading’ | 日期選項。參數值含義如下： Weekdays: 工作日， Alldays：日歷日， Trading：交易日 |
| Period | str | 是 | ‘D’ 取值周期。參數值含義如下： D：天， W：周， M：月， Q：季度， S：半年， Y：年 | |
| TradingCalendar | str | 是 | ‘SSE’ | 選擇不同交易所的交易日歷，默認’SSE’上交所 |
- 示例說明
22.獲取某一偏移值對應的日期tdaysoffset
w.tdaysOffset(offset, beginTime, options)
用于將基準日期前推若干周期得到符合選定日期類型的日期
- 參數說明
| offset | int | 否 | 否 | 偏移參數，>0后推，<0前推 |
| beginTime | str | 是 | 系統當前時間 | 參照日期，支持日期宏 |
| options | str | 是 | “” | options以字符串的形式集成多個參數，具體見代碼生成器。如無相關參數設置，可以不給option賦值或者使用options="" |
- 集成在options中的參數
options以字符串的形式集成了多個參數。以下列舉了一些常用的參數：
| Days | str | 是 | ‘Trading’ | 日期選項。參數含義如下： Weekdays: 工作日 Alldays：日歷日 Trading：交易日 |
| Period | str | 是 | ‘D’ | 取值周期。參數值含義如下： D：天， W：周， M：月， Q：季度， S：半年， Y：年 |
| TradingCalendar | str | 是 | ‘SSE’ | 選擇不同交易所的交易日歷，默認’SSE’上交所 |
- 示例說明
23.獲取某個區間內日期數量tdayscount
w.tdayscount(beginTime, endTime, options)
命令返回某個日期區間內指定日期類型日期的總數。
- 參數說明
| beginTime | str | 是 | endTime | 時間序列的起始日期，支持日期宏 |
| endTime | str | 是 | 系統當前時間 時間序列的結束日期，支持日期宏 | |
| options | str | 是 | “” | options以字符串的形式集成多個參數，具體見代碼生成器。如無相關參數設置，可以不給option賦值或者使用options="" |
- 集成在options中的參數
options以字符串的形式集成了多個參數。以下列舉了一些常用的參數：
| Days | str | 是 | ‘Trading’ | 日期選項。參數值含義如下： Weekdays: 工作日， Alldays：日歷日， Trading：交易日 |
| TradingCalendar | str | 是 | ‘SSE’ | 選擇不同交易所的交易日歷，默認’SSE’上交所 |
- 示例說明
24. 日期宏說明
通用日期宏
支持相對日期表達方式，相對日期周期包括:交易日TD、日歷日：D、日歷周：W、日歷月：M、日歷季：Q、日歷半年：S、日歷年：Y。
相關說明
1.以’-’代表前推，數字代表N個周期，只支持整數；后推沒有負號，比如’-5D’表示從當前最新日期前推5個日歷日；
2.截止日期若為’’空值，取系統當前日期；
3.可對日期宏進行加減運算，比如’ED-10d’。
舉例：
1.起始日期為1個月前，截至日期為最新 StartDate=’-1M’,EndDate=’’
2.起始日期為前推10個交易日，截至日期為前推5個交易日 StartDate=’-10TD’,EndDate=’-5TD’
特殊日期宏
| 截止日期 | ED | 今年一季 | RQ1 | 本月初 | RMF |
| 開始日期 | SD | 今年二季 | RQ2 | 本周一 | RWF |
| 去年一季 | LQ1 | 今年三季 | RQ3 | 上周末 | LWE |
| 去年二季 | LQ2 | 最新一期 | MRQ | 上月末 | LME |
| 去年三季 | LQ3 | 本年初 | RYF | 上半年末 | LHYE |
| 去年年報 | LYR | 下半年初 | RHYF | 上年末 | LYE |
| 上市首日 | IPO | – | – | – | – |
| 9.07 |
| 8.86 |
| 9.75 |
| 10.00 |
| 10.04 |
| 3.88 |
| 3.94 |
| 3.91 |
| 3.91 |
| 3.92 |
| 3.83 |
| 3.90 |
| 3.89 |
| 3.92 |
| 3.89 |
| 3.86 |
| 3.87 |
| 3.94 |
| 3.91 |
| 3.91 |
總結
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