上海国际能源交易中心大户持仓报告制度 操作指南
上海國際能源交易中心大戶持倉報告制度
操作指南
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為進一步規范和明確大戶持倉報告標準、大戶持倉報告提交和保存、大戶持倉報告監督管理等方面的工作，根據《上海國際能源交易中心風險控制管理細則》第五章大戶持倉報告制度有關規定，制定本指南。
一、總體要求
會員、境外特殊參與者、境外中介機構、客戶應當按照《上海國際能源交易中心風險控制管理細則》第五章大戶持倉報告制度的要求報送大戶持倉報告，并應當保證所提供信息的真實性、準確性和完整性。
上海國際能源交易中心（以下簡稱能源中心）可以根據市場風險狀況，指定會員、境外特殊參與者、境外中介機構或客戶提交大戶持倉報告或進一步提交其他說明材料。
二、大戶持倉報告標準
（一）會員、境外特殊參與者、客戶大戶持倉報告
1.報告標準
會員、境外特殊參與者、客戶在某期貨合約的買（賣）持倉（同一方向上一般持倉與套利持倉合并計算，下同）達到能源中心規定的一般持倉限額時，應當主動于下一交易日15:00前向能源中心報告。
2.報告豁免
會員、境外特殊參與者、客戶在某期貨合約的買（賣）持倉首次達到大戶持倉報告標準、并報送大戶持倉報告后，其在該合約同方向持倉再次達到大戶持倉報告標準時，可以免除再次報送該合約同方向大戶持倉報告的義務。
但在某期貨合約當日收盤價達到漲跌停板時，會員、境外特殊參與者、客戶在該合約的買（賣）持倉如達到能源中心規定的一般持倉限額的，仍應主動于下一交易日15:00前向能源中心進行大戶持倉報告。
此外，當日收盤后某期貨品種持倉量較前一交易日持倉量增加20%以上（含本數）時，會員、境外特殊參與者、客戶在該品種任一合約上的買（賣）持倉如達到能源中心規定的一般持倉限額的，也應主動于下一交易日15:00前向能源中心進行大戶持倉報告。
（二）境外中介機構大戶持倉報告
1.報告標準
境外中介機構在某期貨合約的買（賣）持倉（同一方向上一般持倉與套利持倉合并計算，下同）達到能源中心規定的一般持倉限額的60%時，應當主動于下一交易日15:00前向能源中心報告。
此外，境外中介機構在某期貨合約的買（賣）持倉達到能源中心規定的一般持倉限額的特定持倉占比檔位時，也應當主動于下一交易日15:00前向能源中心報告。境外中介機構持倉占比檔位劃分如下：
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| 比值起始點(>=) | 比值終止點(<) | 持倉占比檔位 |
| 60% | 80% | 60檔 |
| 80% | 100% | 80檔 |
| 100% | ? | 100檔 |
2.報告豁免
境外中介機構在某期貨合約的買（賣）持倉達到大戶持倉報告標準、并報送大戶持倉報告后，其在該合約同方向持倉占比檔位未高于其在該合約買（賣）持倉占比曾達到的最高檔位的，可以免除再次報送該合約同方向大戶持倉報告的義務。
但在某期貨合約當日收盤價達到漲跌停板時，境外中介機構在該合約的買（賣）持倉如達到能源中心規定的大戶持倉報告標準的，仍應主動于下一交易日15:00前向能源中心進行大戶持倉報告。
此外，當日收盤后某期貨品種持倉量較前一交易日持倉量增加20%以上（含本數）時，境外中介機構在該品種任一合約上的買（賣）持倉如達到能源中心規定的大戶持倉報告標準的，也應主動于下一交易日15:00前向能源中心進行大戶持倉報告。
三、大戶持倉報告的提交及保存
1.會員、境外特殊參與者、境外中介機構大戶持倉報告
會員、境外特殊參與者通過能源中心會員服務系統直接向能源中心提交大戶持倉報告及相關材料。境外中介機構使用能源中心境外中介服務系統提交大戶持倉報告及相關材料，由其委托交易的期貨公司會員或者境外特殊經紀參與者對大戶持倉報告進行確認，并經能源中心會員服務系統提交至能源中心。
會員、境外特殊參與者、境外中介機構應將其蓋章或簽字的大戶持倉報告及相關材料留存備查。期貨公司會員、境外特殊經紀參與者應將境外中介機構使用能源中心境外中介服務系統提交的大戶持倉報告打印、蓋章或簽字留存備查。
2.客戶大戶持倉報告
期貨公司會員、境外特殊經紀參與者應將已經客戶確認的大戶持倉報告及相關材料上傳至能源中心會員服務系統。境外中介機構應將已經客戶確認的大戶持倉報告及相關材料上傳至能源中心境外中介服務系統。期貨公司會員、境外特殊經紀參與者在能源中心會員服務系統收到境外中介機構為其客戶提交的大戶持倉報告后，應及時確認并通過能源中心會員服務系統提交至能源中心。
期貨公司會員、境外特殊經紀參與者、境外中介機構應將客戶通知工作的電話錄音、電子郵件等證明文檔及客戶提交的相關材料留存備查。期貨公司會員、境外特殊經紀參與者應將境外中介機構為其客戶提交的大戶持倉報告打印、蓋章或簽字留存備查。
四、大戶持倉報告的監督管理
客戶應當通過期貨公司會員、境外特殊經紀參與者或者境外中介機構提交大戶持倉報告。客戶未報告的，所在的期貨公司會員、境外特殊經紀參與者或者境外中介機構應當及時督促、提醒相關客戶向能源中心報告。客戶確有特殊原因未報告的，所在的期貨公司會員、境外特殊經紀參與者或者境外中介機構應當向能源中心報告。
能源中心可以不定期地對指定會員、境外特殊參與者、境外中介機構或者客戶的大戶持倉報告執行情況及提供材料進行核查。
對于未按大戶持倉報告制度向能源中心履行申報義務，或者作虛假報告、隱瞞不報的，能源中心可以按照《上海國際能源交易中心違規處理實施細則》有關規定對相關會員、境外特殊參與者、境外中介機構、客戶進行處理。
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附：1. 大戶持倉報告（樣表）
2. 境外中介機構大戶持倉報告業務操作案例
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附1
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大戶持倉報告（樣表）
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期貨公司類會員大戶持倉報告表[1]
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| 會員名稱 | 會員號 | 聯系電話 | |||||||||
| 合約代碼 | 買一般持倉 | 賣一般持倉 | ? | ||||||||
| 持倉保證金 | 可動用資金 | 持倉客戶數量 | ? | ||||||||
| 資金來源 | |||||||||||
| 持倉量前五名的客戶資料[2] | |||||||||||
| 客戶 編碼 | 名稱 | 買一般持倉 | 賣一般持倉 | 保證金占用 | 可動用資金 | 資金 調撥人 | 指令 下達人 | 聯系電話 | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| ? | |||||||||||
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期貨公司會員單位公章：??? ?或?????? 境外特殊經紀參與者風控負責人簽字[3]：
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??????? ????????????????????????????大寫簽字：
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日期：?? 年??? 月??? 日???????????? 日期：?? 年???? 月??? 日
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非期貨公司類會員大戶持倉報告表[4]
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| 第一部分：申報人信息 | ||||||
| 會員名稱 | ? | 會員號 | ? | 聯系電話 | ? | |
| 合約代碼 | 買一般持倉 | 賣一般持倉 | ||||
| 持倉保證金 | 可動用資金 | ? | ||||
| 資金調撥人 | 指令下達人 | |||||
| 資金來源 | ? | 是否為套利交易？ | 是○????????? 否○ | |||
| 是否計劃 交割？ | 是○???????? 否○ | 預計交割量 | ? | |||
| 是否實際控制其他主體（個人客戶或單位客戶）的期貨交易或者被其他主體實際控制期貨交易？???? 是 ○??? 否 ○??? （如果是，請繼續填寫以下信息：） | ||||||
| 是否已申報過實際控制關系？???? 是 ○???? 否 ○ | ||||||
| 第二部分：申報人承諾 | ||||||
| ??? 根據《上海國際能源交易中心違規處理實施細則》第三十九條，本人承諾所申報內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。 | ||||||
| ? | ||||||
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非期貨公司會員單位公章[5]：?? 或 ???境外特殊非經紀參與者風控負責人簽字[6]：
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???????????????????????????????????
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?????????????????????????????????? 大寫簽字：
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??????????????????????????????????
日期：??? 年??? 月??? 日?????????? 日期：???? 年?????? 月????? 日
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客戶大戶持倉報告表
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| 第一部分：申報人信息 | ||||||
| 會員名稱 | ? | 會員號 | ? | |||
| 境外中介機構名稱 | ? | 境外中介 機構號 | ? | |||
| 客戶名稱 | 客戶編碼 | 聯系電話 | ||||
| 合約代碼 | 買一般持倉 | 賣一般持倉 | ||||
| 持倉保證金 | 可動用資金 | ? | ||||
| 資金調撥人 | 指令下達人 | |||||
| 資金來源 | ? | 是否為套利交易？ | 是○????????? 否○ | |||
| 是否計劃交割？ | 是○???????? 否○ | 預計交割量 | ? | |||
| 是否實際控制其他主體（個人客戶或單位客戶）的期貨交易或者被其他主體實際控制期貨交易？ 是 ○???? 否 ○?? （如果是，請繼續填寫以下信息：） | ||||||
| ??? 是否已申報過實際控制關系？???? 是 ○???? 否 ○ | ||||||
| 第二部分：申報人承諾 | ||||||
| 根據《上海國際能源交易中心違規處理實施細則》第三十九條，本人承諾所申報內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。 | ||||||
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期貨公司類會員單位簽章[7]：????? 及 ??境外中介機構（如涉及）風控負責人簽字：
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大寫簽字：????????????????????????? 大寫簽字：
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日期：???? 年????? 月???? 日??????? 客戶簽字[8]：
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???????? 大寫簽字：
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日期：???? 年????? 月???? 日
境外中介機構大戶持倉報告表
| 境外中介機構名稱 | 境外中介 機構號 | ? | 聯系電話 | |||||||||||
| 合約代碼 | 持倉客戶數量 | ? | ||||||||||||
| 買一般持倉 | ? | 買一般持倉 單邊占比 | ? | |||||||||||
| 賣一般持倉 | ? | 賣一般持倉 單邊占比 | ? | |||||||||||
| 持倉保證金 | 可動用資金 | ? | ||||||||||||
| 資金來源 | ||||||||||||||
| 持倉量前五名的客戶資料[9] | ||||||||||||||
| 客戶 編碼 | 名稱 | 買一般持倉 | 賣一般持倉 | 保證金占用 | 可動用資金 | 資金 調撥人 | 指令 下達人 | 聯系 電話 | ||||||
| ? | ? | |||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| ? | ||||||||||||||
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期貨公司類會員單位簽章[10]：????? 及??? 境外中介機構風控負責人簽字：???????????????
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大寫簽字：?????????????????????????? 大寫簽字：
??????????????????????????????????
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日期：??? 年???? 月???? 日?????????? 日期：???? 年???? 月???? 日
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附2
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境外中介機構大戶持倉報告業務操作案例
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假設：境外中介機構A在SC1712合約買持倉占持倉限額比為X，賣持倉占持倉限額比為Y，且買、賣持倉均于T日首次達到大戶持倉報告標準，則后續交易日需主動提交大戶持倉報告的情況如下：
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| 交易日 | X | Y | 檔位 | 當日市場 異動情況 | 大戶持倉 報告 |
| T | 72% | 63% | X為60檔 Y為60檔 | ? | 買持倉、賣持倉均需報送 |
| T+1 | 78% | 75% | X為60檔 Y為60檔 | ? | 無需報送 |
| T+2 | 89% | 83% | X為80檔 Y為80檔 | ? | 買持倉、賣持倉均需報送 |
| T+3 | 96% | 63% | X為80檔 Y為60檔 | ? | 無需報送 |
| T+4 | 88% | 85% | X為80檔 Y為80檔 | SC1712合約收盤時跌停 | 買持倉、賣持倉均需報送 |
| T+5 | 82% | 71% | X為80檔 Y為60檔 | SC1712合約收盤時漲停 | 買持倉、賣持倉均需報送 |
| T+6 | 75% | 65% | X為60檔 Y為60檔 | 收盤后，原油期貨品種持倉量增加21% | 買持倉、賣持倉均需報送 |
| T+7 | 68% | 57% | X為60檔 | 收盤后，原油期貨品種持倉量增加24% | 買持倉需報送 |
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[1] 期貨公司類會員：期貨公司會員、境外特殊經紀參與者。
[2] “持倉量前五名的客戶”是指在大戶持倉報告合約的買（賣）報告方向上買（賣）持倉（同一方向上一般持倉與套利持倉合并計算）前五名的客戶（含境外中介機構的客戶）。
[3] 境外特殊經紀參與者由已向能源中心報備的期貨業務風險控制負責人簽字。
[4] 非期貨公司類會員：非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者。
[5] 非期貨公司會員已向能源中心報備的資金調撥人、指令下達人簽字視同有效。
[6] 境外特殊非經紀參與者由已向能源中心報備的期貨業務風險控制負責人簽字。
[7] 期貨公司類會員：期貨公司會員、境外特殊經紀參與者。
境外特殊經紀參與者如無公章，可由已向能源中心報備的期貨業務風險控制負責人簽字。
[8] 已向能源中心報備的資金調撥人、指令下達人簽字視同有效。
[9] “持倉量前五名的客戶”是指在大戶持倉報告合約的買（賣）報告方向上買（賣）持倉（同一方向上一般持倉與套利持倉合并計算）前五名的客戶。
[10] 期貨公司類會員：期貨公司會員、境外特殊經紀參與者。
境外特殊經紀參與者如無公章，可由已向能源中心報備的期貨業務風險控制負責人簽字。
總結
以上是生活随笔為你收集整理的上海国际能源交易中心大户持仓报告制度 操作指南的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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