1、關于時間序列中分的析過程

step1. 單位根檢驗。一般來說，時間序列進行分析之前應該先檢驗是否存在單位根，如是，則需要進行差分轉換，否則可以直接進行var（vector autoregression），這里不討論arma（Autoregressive moving average model，自回歸滑動平均模型）。

step2. 協整檢驗，這里推薦使用stata的vecrank秩檢驗。一般需要至少存在一個協整關系檢驗顯著（常用5%水平）。如果不存在協整，后續步驟沒有意義。本步驟及以下步驟都應該采用原始時間序列數據，而非差分后數據。

step3. vecm誤差修正模型估計，stata命令vec，得出長期協整方程和短期vecm模型

step4. vec模型檢驗包括：殘差自相關檢驗、殘差是否服從正態分布以及模型平穩性檢驗。

step5. 基于以上工作，可以得到脈沖響應函數圖和預測方差分解圖。本步驟目的是分析影響response變量的因素是哪些？為最終結果分析提供參考。stata中的irf命令，impulse是脈沖變量，response是響應變量，主要是分析脈沖變量對響應變量的影響。

2、格蘭杰檢驗

格蘭杰檢驗中要求時間序列有兩個條件，一是應該平穩序列，二是同階協整。這兩個符合一個就可以進行格蘭杰檢驗（注意，有資料說，不需要這兩個條件，也可以直接進行granger test！！！！！，建議根據自己研究目標來確定。）

如果是非平穩序列，對于格蘭杰檢驗來說，則需要首先進行差分得到平穩序列后再進行分析。注意這里的分析數據是差分后的數據，而不是原始時間序列數據。

格蘭杰檢驗首先要做var，之后直接使用vargranger，也可以使用test命令。如下

3、總結

以上沒有給出具體太多概念和理論，重在過程和步驟，理論方面的在很多計量書中可以查詢得到。按照以上大致步驟可以滿足大部分實證研究需要。

此外，應該注意的是，格蘭杰test和協整test并不是非要放到一起，可以根據需要只做其中一個。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的关于时间序列分析的协整检验、脉冲响应图、方差分解图和格兰杰因果检验的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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