第七章 向量自回歸和誤差修正模型 一 單位根檢驗 二 兩種分析思路 思路一 VAR與SVAR模型及應用 思路二 協整檢驗及向量誤差修正模型(VEC) VAR/SVAR建模 第一步：請點建立初始VAR 第二步：請點初始VAR模型檢驗 第三步：請點確定最終的VAR 第四步：請點在最終的VAR基礎上建立SVAR(可做可不做，建議做). 第五步：請點以第三步VAR或是第四步SVAR的為基 礎做脈沖分析及方差分解 第一步初始VAR建模 ◎序列要求：沒有任何要求 處理序列與否，撐握如下原則： 原則一：處理序列目的是使VAR穩定，只有當VAR不穩定是才考慮處理序列 原則二：不要做I(2)向I(0)，結果不好解釋，這樣處理能使VAR穩定，也放棄建模 注一：VAR穩定是指VAR的AR根均小于1(在單位圓內)，因為穩定VAR模型定，滿足脈沖分析及方差分解所需條件(見高鐵梅 計量分析方法與建模 第2版 P301)。 注二：由于穩定序列構建的VAR容易達到穩定性要求，而夾雜了不穩定序列難以使VAR穩定，所以有的書上直接講VAR建模是要求序列平穩 注三：處理方法是差分或是取對數 注四：序列穩定與否均可建立VAR(VAR可能穩定也可能不穩定，不穩定的序列沒有任何價值，所有我們最終是要建立一個穩定的VAR，進一步做脈沖及方差分解) ◎滯后階數：任意設(因為初始VAR建立后要進行檢驗，以確定真正的滯后階數，以便在最終的VAR模型中引入正確的滯后階數) ◎所有序列均視為內生的，除非你已知哪些是外生(初始VAR建立后要進行因果關系檢驗，確定哪些變量為外生變量引入最終的VAR模型) 軟件操做請點軟件操做：建立最初的VAR 最終VAR建模 記住VAR模型檢驗所得的滯后階數 記住 VAR模型檢驗所得的外生變量 如果你幸運的話最初設置正確，你真歷害，不用再建模型了 如果不幸運，請利用所得信息 ◎重新構建VAR ◎重新檢驗VAR 不斷重復直至你的模型通過三項檢驗(穩定性，滯后階數正確，外生變量與內生變量明晰) 協整檢驗及VEC 協整檢驗 ：請點說明 請點：軟件操作 情形一：不協整 說明沒長期穩定關第，可以做：請點VAR模型 情形二：協整 請點VEC模型在EViews軟件中的實現 協整檢驗 說 明 ◎VAR與VEC關系是：VEC是有協整約束(即有長期穩定關系)的VAR模型，多用于具有協整關系的非平穩時間序列建模 高鐵梅 計理分析方法與建模 第2版 P295 ◎協整檢驗僅對非平穩序列(單整數相同)有效 注：如有2階單整，其他是一階單整，則可將2階單整原序列差分或取對數，生成新序列，再與其他一階單整序列進行協整檢驗 ◎ 協整要進行序列平穩性(單位根)檢驗，只有滿足單整數相同的非平穩序列才能進行協整檢驗 ◎ 原：不存在協整關系 * * 注：進行向量自回歸與誤差修正模型分析首先必須進行穩定性檢驗 各個變量進行穩定性檢驗結果及分析思路如下： (1)均穩定，則直接進行VAR構建 請點VAR/SVAR建模 (2)部分穩定，部分不穩定 請點 VAR/SVAR建模 (3)不穩定，但均有相同單整階數，請點協整檢驗及VEC(建議做)也可以做VAR建模(建議不做) 一 各個變量進行單位根檢驗 檢驗說明 對已構建的初始VAR做如： 一 AR根觀察，以便確定模型的穩定性，模型不穩定則某些結果(如脈沖響應函數的標準誤差)不是有效的。 二 檢驗滯后階數 三 因果關系檢驗(注：因果關系檢驗應在階數確定后展開，如檢驗結果階數要更改，則用改正的階數重新構建VAR后再行檢驗) 軟件操做，請點VAR模型檢驗操作 初始VAR模型檢驗 軟件操做：建立最初的VAR ◎Objects/New object/VAR ◎估計VAR模型 ※VAR類型：unrestricted VAR ※填寫：內生變量，外生變量，及樣本區間 ※滯后欄目：滯后成對輸入/模型中無外生變量從1開始，有外生變量時滯后從0開始。 ◎點OK VAR檢驗操作 一： AR根觀察 VAR窗口※ VIEW ※LAG STRUCTURE※AR roots table 或AR roots graph 注：特征根均小于1時模型穩定 二：確定滯后階數 原：滯后階數不為j VAR窗口※ VIEW ※LAG STRUCTURE※LAG LENGTH CRITERIA※填寫最大階數 注：從最大P開始檢驗，軟件將以星號給出滯后階數 三：因果關系檢驗 原：

總結

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