下面使用Faber策略，對招商銀行歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測。 Faber策略是個非常簡單的戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置方法： 如果月收盤價高于10月均線，買入； 如果月收盤價低于10月均線，賣出。 （忽略交易成本和滑點(diǎn)）
http://static.squarespace.com/static/510654e4e4b0c3c708391d25/t/51dad95ee4b084dcc6296bad/1373296990025/mebanefaber_2013_full.pdf

初始化： 初始化一個現(xiàn)金和一個股票工具
currency("RMB")

stock("ZSYH", currency = "RMB", multiplier = 1)

ls(envir = FinancialInstrument:::.instrument) #設(shè)置 .instrument環(huán)境

get("RMB",envir = FinancialInstrument:::.instrument)

Sys.setenv(TZ = "UTC") #設(shè)立時區(qū)

ZSYH <- getSymbols("600036.ss", from = "2008-01-01", to = Sys.Date(), src = "yahoo",

??? auto.assign = FALSE)

ZSYH <- to.monthly(ZSYH, indexAt = "endof")

ZSYH$SMA10m <- SMA(Cl(ZSYH), 10)

?

#繪制月k線及10月均線

myTheme <- chart_theme()

myTheme$col$dn.col <- "lightgreen"

myTheme$col$up.col <- "lightblue"

myTheme$col$dn.border <- "grey"

myTheme$col$up.border <- "grey"

chart_Series(x = ZSYH, theme = myTheme, name = "ZSYH", TA = "add_SMA(n=10,col=4)")

?

#初始化組合和賬戶

b.strategy <- "bFaber"

initPortf(b.strategy, "ZSYH", initDate = "2007-12-31")

initAcct(b.strategy, portfolios = b.strategy, initDate = "2007-12-31", initEq = 1e+06) #初始的資金是1e6，即1，000，000

ls()

ls(.blotter)

ls(envir = FinancialInstrument:::.instrument)

#Bar-by-bar 處理： 交易規(guī)則的實現(xiàn)。在這個過程中實現(xiàn)組合和賬戶的更新。

for( i in 1:nrow(ZSYH) )

{

#對日期更新

CurrentDate <- time(ZSYH)[i]

equity<-getEndEq(b.strategy, CurrentDate)

ClosePrice <- as.numeric(Cl(ZSYH[i,]))

Posn <- getPosQty(b.strategy, Symbol='ZSYH', Date=CurrentDate)

UnitSize <-as.numeric(trunc(equity/ClosePrice))#全倉

MA <- as.numeric(ZSYH[i,'SMA10m'])

#如有必要改變頭寸

if(!is.na(MA)) #如果移動均線開始

{

if( Posn == 0 ) {#沒有頭寸，測試是否買入

if( ClosePrice > MA ) {

#進(jìn)入多頭頭寸（買入）

addTxn(b.strategy, Symbol='ZSYH', TxnDate=CurrentDate,

TxnPrice=ClosePrice, TxnQty = UnitSize , TxnFees=0) }

} else {#有頭寸，檢測是否退出

if( ClosePrice < MA ) {

#退出頭寸

addTxn(b.strategy, Symbol='ZSYH', TxnDate=CurrentDate,

TxnPrice=ClosePrice, TxnQty = -Posn , TxnFees=0) }

}

}

#計算盈虧并更新

updatePortf(b.strategy, Dates = CurrentDate)

updateAcct(b.strategy, Dates = CurrentDate)

updateEndEq(b.strategy, Dates = CurrentDate)

}

結(jié)果如下：

注：這個例子是基于quantstrat包的demo：faber.R來寫的。

#評價交易表現(xiàn) chart.Posn函數(shù)可以繪出交易、頭寸、累計盈虧和回撤。 getTxns函數(shù)是成交統(tǒng)計，輸出值包括成交量（股），成交價格，成交額（元），平均成本，盈虧 tradeStats函數(shù)是一個交易過程的統(tǒng)計。

chart.Posn(b.strategy, Symbol = "ZSYH", Dates = "2008::", theme = myTheme)

?

?

getTxns(Portfolio = b.strategy, Symbol = "ZSYH")


(tstats <- tradeStats(Portfolio = b.strategy, Symbol = "ZSYH"))

使用PerformanceAnalytics包來評價交易表現(xiàn)

library(PerformanceAnalytics)
rets <- PortfReturns(Account = b.strategy)
rownames(rets) <- NULL
charts.PerformanceSummary(rets, colorset = redfocus)

tab.perf <- table.Arbitrary(rets, metrics = c("Return.annualized", "SharpeRatio.annualized"),
????metricsNames = c("Annualized Return", "Annualized Sharpe Ratio"))
tab.perf #計算年化回報和年化的夏普比

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的R语言blotter包回测实例的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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