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一、行業(yè)背景

1.1風(fēng)控行業(yè)背景

當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本不斷增加嗎，產(chǎn)品銷售價(jià)格因結(jié)構(gòu)原因和市場(chǎng)原因相對(duì)走低，企業(yè)利潤(rùn)空間被進(jìn)一步壓縮，許多中小企業(yè)陷入經(jīng)營(yíng)困境，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加大、連鎖性風(fēng)險(xiǎn)陡增、潛在信用風(fēng)險(xiǎn)上升、企業(yè)主的道德風(fēng)險(xiǎn)聚升。一些重點(diǎn)領(lǐng)域的銀行等金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)入了一個(gè)暴露期，一些地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)出現(xiàn)不良貸款回升苗頭，不良貸款高危行業(yè)中，鋼鐵與建材等行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)快速上升，制造業(yè)領(lǐng)域新增的不良資產(chǎn)已占到整體不良資產(chǎn)的七成以上，與此同時(shí)經(jīng)濟(jì)下行也使得個(gè)人信貸中的逾期率陡增，不良貸款率上升，如何防控信貸風(fēng)險(xiǎn)，已成為商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)扼待解決的課題。

1.2國(guó)內(nèi)外風(fēng)控技術(shù)現(xiàn)狀

序數(shù)衡量法：只能反映企業(yè)間信用風(fēng)險(xiǎn)的高低順序，如BBB級(jí)高于BB級(jí)，但其間的級(jí)差無(wú)法進(jìn)行客觀量化。

Creditmetrics;Credit Risk+Credit PortofolioView+:是組合投資的分析方法，注重直接分析企業(yè)間信用狀況變化的相關(guān)關(guān)系，但是它局限于投資組合分析。

KMV：從單個(gè)授信企業(yè)在股票市場(chǎng)上的價(jià)格變化信息入手，著重分析該企業(yè)體現(xiàn)在股價(jià)變化信息中的自身信用狀況，但對(duì)企業(yè)信用變化的想關(guān)心沒(méi)有給予足夠的分析。

FICO：FICO在方法上通常采取邏輯回歸和決策樹(shù)。然而，這兩類方法是存在很大缺陷的。例如，邏輯回歸一般只能包含至多10-15個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子，且各變量必須服從正態(tài)分布；決策樹(shù)要求對(duì)所有申請(qǐng)者的分類是完全互斥的。顯然，這些要求是難以滿足的，由此產(chǎn)生的結(jié)果是“偏誤”還是“錯(cuò)誤”也很難評(píng)價(jià)。

ZestFinance: ZestFinance包含70000個(gè)變量，利用10個(gè)預(yù)測(cè)分析模型進(jìn)行集成學(xué)習(xí)或者多角度學(xué)習(xí)，并得到最終的消費(fèi)者信用評(píng)分。然而，ZestFinance進(jìn)行信用評(píng)估時(shí)，傳統(tǒng)征信數(shù)據(jù)要占到至少30%清晰的用戶定位，完善的征信體系支撐，是ZestFinance在美國(guó)生存的土壤。中國(guó)沒(méi)有集中的征信所，金融體系也尚不完善。很難適應(yīng)中國(guó)目前的信貸業(yè)務(wù)。

國(guó)內(nèi)大部分中小銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理仍停留依靠經(jīng)驗(yàn)判斷傳統(tǒng)階段，以感覺(jué)、經(jīng)驗(yàn)、關(guān)系決策；缺乏對(duì)客戶信用評(píng)級(jí)、統(tǒng)一授信風(fēng)險(xiǎn)量化信息系統(tǒng)；缺乏對(duì)公司類客戶、個(gè)人客戶優(yōu)劣的判別統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) [缺乏對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)量及授信邊界系統(tǒng)科學(xué)的模型]。

1.3風(fēng)控行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著近年來(lái)國(guó) 內(nèi)大數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng) 金融的蓬勃發(fā)展, 頂尖的數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)開(kāi)始從事各種信用維度的數(shù)據(jù)收集、 分類、 查詢服務(wù), 這為在線征信與量化風(fēng)險(xiǎn)提供了 技術(shù)、 數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

多維度數(shù)據(jù)分析、數(shù)學(xué)建模、機(jī)器學(xué)習(xí)算法、云計(jì)算。

二、YUNRISK風(fēng)控在線介紹

2.1數(shù)據(jù)來(lái)源：華中大數(shù)據(jù)交易中心、萬(wàn)德數(shù)據(jù)庫(kù)、金融界、中國(guó)人民銀行、世界銀行等。

2.2基于大數(shù)據(jù)進(jìn)行分析

多渠道獲取數(shù)據(jù)，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)，行業(yè)數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)及個(gè)人數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，多角度，全方位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)量化。

企業(yè)指標(biāo)：宏觀指標(biāo)，行業(yè)指標(biāo)，企業(yè)指標(biāo)，財(cái)務(wù)指標(biāo)

個(gè)人指標(biāo)：宏觀，行業(yè)，個(gè)人。

指標(biāo)頻率：日，月，季，年

技術(shù)特點(diǎn)：

物理學(xué)的布朗運(yùn)動(dòng)理論：分子運(yùn)動(dòng)無(wú)規(guī)則性、永不停歇性、溫度越性。

市場(chǎng)是隨機(jī)波動(dòng)的，隨機(jī)波動(dòng)是市場(chǎng)最根本的特性。變量過(guò)去的歷史和變量從過(guò)去到現(xiàn)在的演變方式則與未來(lái)的預(yù)測(cè)不相關(guān)。也就是說(shuō)一種現(xiàn)價(jià)已經(jīng)包含了所有信息，包括所有過(guò)去的價(jià)格記錄。同時(shí)，價(jià)格與粒子運(yùn)動(dòng)一樣，具有“溫度”越高，運(yùn)動(dòng)越明顯的特性。

蒙特卡羅模擬

基于大數(shù)據(jù)分析，由于涉及指標(biāo)眾多，如何構(gòu)建少而精的指標(biāo)體系是一個(gè)極為重要的問(wèn)題。

Peason和Searman相關(guān)性檢驗(yàn)法

通過(guò)適時(shí)檢測(cè)和監(jiān)控風(fēng)控指的相關(guān)性來(lái)優(yōu)化指標(biāo)體系。

主成分分析法

主要用于統(tǒng)計(jì)和篩選主要相關(guān)的因素。

Probit-logit方法

(probit模型是一種廣義的線性模型。服從正態(tài)分布;Logit模型（Logit model，也譯作“評(píng)定模型”，“分類評(píng)定模型”，又作Logistic regression，“邏輯回歸”）是離散選擇法模型之一，屬于多重變量分析范疇，是社會(huì)學(xué)、生物統(tǒng)計(jì)學(xué)、臨床、數(shù)量心理學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷等統(tǒng)計(jì)實(shí)證分析的常用方法。)

主要致力于分析所選因素的動(dòng)態(tài)變化，預(yù)測(cè)其運(yùn)行軌跡。

2.3系統(tǒng)介紹

個(gè)人版風(fēng)控系統(tǒng)查詢:

A個(gè)人收入

B銀行流水

C負(fù)債

D汽車折舊系數(shù)

E房產(chǎn)折現(xiàn)系數(shù)

企業(yè)版風(fēng)控系統(tǒng)查詢

絕對(duì)指標(biāo)

A資產(chǎn)總計(jì)

B負(fù)債總計(jì)

C營(yíng)業(yè)總成本/營(yíng)業(yè)總收入

D銷售毛利率

現(xiàn)金收益

E凈資產(chǎn)收益率ROE

F經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益/利潤(rùn)總額（TTM）

G經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量/營(yíng)業(yè)總收入

H籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~占比

I投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~占比

償債能力

J資產(chǎn)負(fù)債率

K有形資產(chǎn)/總資產(chǎn)

L權(quán)益乘數(shù)

M流動(dòng)比率

N速動(dòng)比率

營(yíng)運(yùn)能力

O存貨周轉(zhuǎn)率

P應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

Q應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率

R凈資產(chǎn)（同比增長(zhǎng)率）

S固定資產(chǎn)投資擴(kuò)張率

T利潤(rùn)總額/息稅前利潤(rùn)

U股東權(quán)益合計(jì)/負(fù)債總計(jì)

V. EBITDA率%

三、風(fēng)控流程

3.1業(yè)務(wù)流程

1.借款人進(jìn)行咨詢；

2.填寫申請(qǐng)表和有關(guān)資料，提交給業(yè)務(wù)員；

3.業(yè)務(wù)員添加客戶至客戶室；

4.業(yè)務(wù)員為客戶發(fā)起授信申請(qǐng)，進(jìn)入授信審核，審核成功后，借款人獲得授信額度。

5.業(yè)務(wù)員為借款人發(fā)起借款申請(qǐng)，進(jìn)入借款審核，審核成功后，財(cái)務(wù)放款，借款成功.

3.2授信審核流程（貸前流程）

1.業(yè)務(wù)員為自己客戶發(fā)起授信申請(qǐng)；

2.業(yè)務(wù)主管進(jìn)行初審，審核通過(guò)進(jìn)入風(fēng)控委員初審，駁回返回上級(jí)，拒絕的授信失敗；

3.風(fēng)控委員進(jìn)行初審；

4.風(fēng)控主管進(jìn)行復(fù)審；

5.貸審會(huì)進(jìn)行審核；

6.總經(jīng)理進(jìn)行終審，審核通過(guò)，授信成功，借款人獲得授信額度。

3.3

借款審核流程（貸中流程）

1.借款人擁有一定的授信額度，業(yè)務(wù)員為借款人發(fā)起借款申請(qǐng)；

2.業(yè)務(wù)主管進(jìn)行初審，審核通過(guò)進(jìn)入風(fēng)控委員初審，駁回返回上級(jí)，拒絕的授信失敗；

3.風(fēng)控委員進(jìn)行初審；

4.風(fēng)控主管進(jìn)行復(fù)審；

5.總經(jīng)理進(jìn)行終審；

6.審核通過(guò)的，財(cái)務(wù)放款，借款人借款成功。

3.4貸后流程

貸款到期，借款人還款。其中借款人可以提前還款，若到期未能還款，則有展期申請(qǐng)、強(qiáng)制結(jié)清、押品結(jié)清、押品處置、違約金法系處理。

借款人還清貸款，即可拿回抵押物品。

四。風(fēng)險(xiǎn)管理全面解決方案

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的大数据风控案例（总结他人）的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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