簡介

文化財經SAR指標計算（一）主要介紹了SAR指標一次性計算的計算方式，但實際使用過程中，數據是一個個壓入的形式，所以對算法需要修改。本文主要基于VNPY中實現SAR做demo。VNPY中指標的計算都放在ArrayManager類里面，故對該類重寫。

代碼實現

定義一個類，用于存儲SAR需要用到的數據

class SarData:#存儲結構def __init__(self, size=100):self.af = np.zeros(size)self.ep = np.zeros(size)self.sar =np.zeros(size)self.low_pre = 999999999 # 上一個周期最小值self.high_pre = 0 # 上一個周期最大值self.N=4self.af0=0.02self.mvalue=0.2self.up=Falseself.init_up_down=[False,False]self.init_up_down_ep=[0,0]def move_data(self):self.sar[:-1] = self.sar[1:]self.af[:-1] = self.af[1:]

接著就是對ArrayManager的重寫：
主要注意一下幾點：

update_bar 函數中，計算SAR，每更新一個bar就計算sar

增加一個函數calculate_sar計算SAR

提供一個方法獲取計算好的SAR

class ArrayManager(object):"""For:1. time series container of bar data2. calculating technical indicator value"""def __init__(self, size=100):"""Constructor"""self.count = 0self.size = sizeself.inited = Falseself.open_array = np.zeros(size)self.high_array = np.zeros(size)self.low_array = np.zeros(size)self.close_array = np.zeros(size)self.volume_array = np.zeros(size)#增加一個存儲Sar的self.sar_value = SarData(size)def calculate_sar(self): #增加一個計算一個的SARif self.count==self.sar_value.N+1:#初始化第一個sarif self.close[-1]> self.close[0]:#上升self.sar_value.up=Trueif self.sar_value.up==True: #漲勢self.sar_value.ep[-1] = min(self.low[-1*self.sar_value.N-1:-1])self.sar_value.sar[-1] = self.sar_value.ep[-1]self.sar_value.init_up_down_ep[0] = max(self.high[-1 * self.sar_value.N-1 :-1])#漲勢的話 需要先確定最高點 以便 轉入漲勢時 最低點不會錯過初始幾根線的最高點else: #跌勢self.sar_value.ep[-1] = max(self.high[-1 * self.sar_value.N-1 :-1])self.sar_value.sar[-1] = self.sar_value.ep[-1]*-1self.sar_value.init_up_down_ep[1]=min(self.low[-1 * self.sar_value.N-1 :-1])#跌勢的話 需要先確定最低點 以便 轉入漲勢時 最低點不會錯過初始幾根線的最低點elif self.count>self.sar_value.N+1:self.sar_value.af[-1] = self.sar_value.af[-2] + self. sar_value.af0if self.sar_value.af[-1]> self.sar_value.mvalue:self.sar_value.af[-1] > self.sar_value.mvalueif self.sar_value.up:self.sar_value.sar[-1] = abs(self.sar_value.sar[-2]) + self.sar_value.af[-1] * (self.high[-2] - abs(self.sar_value.sar[-2]))# 轉勢頭print("轉勢頭",abs(self.sar_value.sar[-2]),self.sar_value.af[-1],self.high[-2] ,self.sar_value.sar[-1] )self.sar_value.high_pre = max(self.sar_value.high_pre, self.high[-1])if self.low[-1] < abs(self.sar_value.sar[-1]):# print("轉入跌勢")self.sar_value.up = Falseself.sar_value.af[-1] = 0self.sar_value.low_pre = self.low[-1]if self.sar_value.init_up_down_ep[1] == 0:self.sar_value.sar[-1] = max(self.sar_value.high_pre,self.sar_value.init_up_down_ep[0])else:self.sar_value.sar[-1] = self.sar_value.high_pre * -1else:self.sar_value.sar[-1] = (abs(self.sar_value.sar[-2]) +self. sar_value.af[-1] * (self.low[-2] - abs(self.sar_value.sar[-1])))self.sar_value.sar[-1] = -1 * self.sar_value.sar[-1]#self.sar_value.ep[-1] = min(self.sar_value.ep[-2], self.low[-1])self.sar_value.low_pre = min(self.sar_value.low_pre, self.low[-1])print("self.sar_value.low_pre",self.sar_value.low_pre)if self.high[-1] > abs(self.sar_value.sar[-1]):# print("轉入漲勢")self.sar_value.up = Trueself.sar_value. high_pre = self.high[-1]self. sar_value.af[-1] = 0if self.sar_value.init_up_down_ep[0] == 0: # 上漲第一個周期self.sar_value.sar[-1] = min(self.sar_value.low_pre,self.sar_value.init_up_down_ep[1])self.sar_value.init_up_down_ep[0]=self.sar_value. high_preelse:self.sar_value.sar[-1] = self.sar_value.low_predef update_bar(self, bar):"""Update new bar data into array manager."""self.count += 1if not self.inited and self.count >= self.size:self.inited = Trueself.open_array[:-1] = self.open_array[1:]self.high_array[:-1] = self.high_array[1:]self.low_array[:-1] = self.low_array[1:]self.close_array[:-1] = self.close_array[1:]self.volume_array[:-1] = self.volume_array[1:]self.open_array[-1] = bar.open_priceself.high_array[-1] = bar.high_priceself.low_array[-1] = bar.low_priceself.close_array[-1] = bar.close_priceself.volume_array[-1] = bar.volume #一個個移動到最后self.sar_value.move_data()self.calculate_sar()#計算SARprint(self.sar_value.sar)def SAR(self):"""類似文化財經的SAR計算"""return self.sar_value.sar

特別地，對此我選取了J2001.XDCE", start_date=‘2019-1-11’, end_date=‘2019-12-22’ 日線數據進行了驗證，截幾張圖
![1月11號附近幾天值(https://img-blog.csdnimg.cn/20191225111615624.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80MzczNjkwMw==,size_16,color_FFFFFF,t_70)
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總結

以上是生活随笔為你收集整理的文化财经SAR指标计算(二)的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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