真格量化-隐含波动率购买
生活随笔
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真格量化-隐含波动率购买
小編覺得挺不錯(cuò)的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個(gè)參考.
# coding:utf-8
#!/usr/bin/env python
from PoboAPI import *
import datetime
import numpy as np
#50ETF 和 50ETF期權(quán)的對(duì)沖交易，當(dāng)ETF隱含波動(dòng)率較高時(shí)就買50ETF并做空50ETF看漲期權(quán)#開始時(shí)間，用于初始化一些參數(shù)
def OnStart(context) :print("system starting...")#設(shè)定一個(gè)全局變量品種g.code0 = "510050.SHSE" #證券品種為50ETF#登錄交易賬號(hào)，需在主頁用戶管理中設(shè)置賬號(hào)，并把證券測(cè)試替換成您的賬戶名稱context.myaccOPT = None #初始化期權(quán)賬戶if "回測(cè)期權(quán)" in context.accounts :print("登錄交易賬號(hào)[回測(cè)期權(quán)]")if context.accounts["回測(cè)期權(quán)"].Login() :context.myaccOPT = context.accounts["回測(cè)期權(quán)"]context.myaccSTC = None #初始化股票賬戶if "回測(cè)證券" in context.accounts :print("登錄交易賬號(hào)[回測(cè)證券]")if context.accounts["回測(cè)證券"].Login() :context.myaccSTC = context.accounts["回測(cè)證券"] def OnMarketQuotationInitialEx(context,exchange,daynight):if exchange!='SHSE':r
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的真格量化-隐含波动率购买的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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