股指期貨根據(jù)HS300而來(lái)，應(yīng)該與現(xiàn)貨有某種聯(lián)系，而股指期貨之間也可以推導(dǎo)出聯(lián)系。

當(dāng)不同期限的股指期貨價(jià)差偏離其相對(duì)價(jià)值時(shí)，買入被低估，賣空被高估，等價(jià)差回歸后，就可以獲得套利收益。

除了簡(jiǎn)單的兩期跨期套利以外，還有三期跨期套利的蝶式套利，及四期跨期套利的鷹式套利。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的股指期货跨期套利的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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