kalman滤波器公式的推导
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
kalman滤波器公式的推导
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
卡爾曼濾波的使用范圍：
該系統要有如下關系：
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計算步驟：
PART0：INI
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PART1：Time update
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迭代的目標：從X（K-1）+ 求得X（K） +
因此，先有X（K-1）+，已知F，G。得到X（K） -。再由K（k）,y(k) 求得X（K）+。
但是K（k）需要P（K）-，P（K）-需要從（K-1）+得到。所以要算P（k）-。
為了保證迭代的繼續還要計算P（K）+。
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第一公式是假設：linear discrete-time system
根據《信號與系統》的描述，對于線性系統，必然有以上關系。如果是二階系統，則要求二階導數。
第二公式推導：
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此時只有先驗概率
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Part2 Measure Update（ONLY FOR XK+）
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第三公式的推導：
此時由于有了觀測量，因此有了后驗概率
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第二公式的推導：說明 I-KH要對稱，且K要對稱。
為了使得Pk最小，Kk必須與Pk-1配合使用。與前一個狀態相關。
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轉載于:https://www.cnblogs.com/gaoxianzhi/p/6884361.html
總結
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