使用澎博真格量化時(shí)，很多用戶(hù)希望用numpy處理tick數(shù)據(jù)，包括tick數(shù)據(jù)的留存和運(yùn)算。

這里有一些技巧。

因?yàn)閠ick數(shù)據(jù)量比較大，為了降低系統(tǒng)的運(yùn)算負(fù)擔(dān)，我們不應(yīng)該在內(nèi)存里保存大量tick數(shù)據(jù)。

比如我們只想保存過(guò)去10個(gè)tick。

可以在OnStart部分初始化一個(gè)數(shù)組：

tickarray=np.empty(10, dtype ='int16' , order = 'C')

為了全局調(diào)用可以在變量前邊加個(gè)“g.”.

該數(shù)組的初始值全是0。

然后在OnQuote部分，我們可以把最新的tick價(jià)格逐一存儲(chǔ)到這個(gè)g.tickarray里邊。

假設(shè)在一段時(shí)間后，這個(gè)數(shù)組里都已經(jīng)存入了歷史tick價(jià)格。

比如在t時(shí)刻，

這個(gè)數(shù)組里價(jià)格是[2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509]

到了t+1時(shí)刻，有一筆新的tick價(jià)格生成，比如2510，我們用變量newprice代表這個(gè)最新價(jià)格。

由于numpy的array沒(méi)有pop的方法，我們可以用數(shù)組裁切再插入的方法更新這個(gè)tick價(jià)格數(shù)組：

g.tickarray=g.tickarray[1:10] #裁掉數(shù)組的第一個(gè)價(jià)格數(shù)據(jù)，也就是2500。

g.tickarray=np.insert(g.tickarray,9,newprice) #把最新價(jià)格插入數(shù)組的最后一位。

現(xiàn)在這個(gè)數(shù)組就被更新為：

[ 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509，2510]

這樣我們就可以回答最新tick比前邊第3個(gè)tick高多少的問(wèn)題。

以及快速計(jì)算這些tick的均值：

g.tickarray.mean()

更加快捷地設(shè)計(jì)基于Tick的交易策略。

不過(guò)，這是性能最高的方法么？且聽(tīng)下回分解。

轉(zhuǎn)載于:https://blog.51cto.com/14258357/2373259

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的想跑次高频策略？快来看看Numpy处理真格量化tick数据的技巧的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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