2018年12月31日

基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：二一九年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2019年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

注：1.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用,計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金

累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖

(2016年8月24日至2018年12月31日)

注：自基金合同生效至報(bào)告期末，基金份額凈值增長(zhǎng)率為9.60%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-1.15%。

§4 管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡(jiǎn)介

注：1.此處的“離任日期”為公告確定的解聘日期，張雅君的“任職日期”為基金合同生效之日，李一碩的“任職日期”為公告確定的聘任日期。

2.證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同、基金招募說明書等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，以取信于市場(chǎng)、取信于社會(huì)投資公眾為宗旨，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。在本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況

本基金管理人主要通過建立有紀(jì)律、規(guī)范化的投資研究和決策流程、交易流程，以及強(qiáng)化事后監(jiān)控分析來確保公平對(duì)待不同投資組合，切實(shí)防范利益輸送。本基金管理人制定了嚴(yán)格的投資權(quán)限管理制度、投資備選庫(kù)管理制度和集中交易制度等，并重視交易執(zhí)行環(huán)節(jié)的公平交易措施，以“時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先”作為執(zhí)行指令的基本原則，通過投資交易系統(tǒng)中的公平交易模塊，以盡可能確保公平對(duì)待各投資組合。本報(bào)告期內(nèi)，公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。

4.3.2異常交易行為的專項(xiàng)說明

本報(bào)告期內(nèi)，公司旗下所有投資組合參與的交易所公開競(jìng)價(jià)交易中，同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當(dāng)日成交量的5%的交易共41次，其中40次為指數(shù)量化投資組合因投資策略需要和其他組合發(fā)生的反向交易，1次為不同基金經(jīng)理管理的基金因投資策略不同而發(fā)生的反向交易，有關(guān)基金經(jīng)理按規(guī)定履行了審批程序。

本報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)本基金有可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說明

4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

2018年四季度經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)。首先，工業(yè)增加值增速較三季度進(jìn)一步回落，11月同比增速下降至5.4%。社融數(shù)據(jù)方面，9月表內(nèi)信貸和社融環(huán)比持續(xù)有所放緩，10-11月繼續(xù)低于預(yù)期。此外，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增速也有所回落，其中尤其是汽車消費(fèi)持續(xù)走低的負(fù)面影響較大。最后，房地產(chǎn)銷售面積和銷售金額四季度也出現(xiàn)了明顯的下行態(tài)勢(shì)。四季度經(jīng)濟(jì)中相對(duì)較為正面的支撐因素來自于固定資產(chǎn)投資增速，經(jīng)過季調(diào)后的數(shù)據(jù)有所反彈，其中基建投資及房地產(chǎn)投資的回升幅度較為明顯。與此同時(shí)，出口數(shù)據(jù)增速也相對(duì)保持在較高水平。

2018年四季度市場(chǎng)資金面整體保持寬松，7天回購(gòu)利率水平較三季度整體有所下降。在上述宏觀經(jīng)濟(jì)背景下，債券市場(chǎng)做多信心不斷增強(qiáng)，收益率進(jìn)一步加速下行。10年國(guó)債及國(guó)開債下行幅度分別為38bp及56bp。收益率曲線形態(tài)上來看，四季度首先有所陡峭化；臨近年末長(zhǎng)端的表現(xiàn)則更為突出，曲線形態(tài)隨后扁平化。

操作上，組合整體維持平穩(wěn)的配置結(jié)構(gòu)，整體久期水平保持在中性略偏高的水平。

4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截至報(bào)告期末，本基金份額凈值為1.0354元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為2.71%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為1.99%。

§5 投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

5.2.1報(bào)告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合

本基金本報(bào)告期末未持有境內(nèi)股票。

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有股票。

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。

5.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.9報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

本基金本報(bào)告期末未投資股指期貨。

5.10報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說明

本基金本報(bào)告期末未投資國(guó)債期貨。

5.11 投資組合報(bào)告附注

5.11.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

5.11.2本基金本報(bào)告期沒有投資股票。

5.11.3 其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成

5.11.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.11.5報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報(bào)告期末未持有股票。

§6 開放式基金份額變動(dòng)

單位：份

§7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況

7.1 基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況

本報(bào)告期內(nèi)基金管理人未持有本基金份額。

7.2 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)

本報(bào)告期內(nèi)基金管理人未運(yùn)用固有資金申購(gòu)、贖回、買賣本基金份額。

§8 影響投資者決策的其他重要信息

8.1 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過20%的情況

§9 備查文件目錄

9.1 備查文件目錄

1.中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金注冊(cè)的文件；

2.《易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金基金合同》；

3.《易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金托管協(xié)議》；

4.《易方達(dá)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》；

5.基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

9.2 存放地點(diǎn)

廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號(hào)廣州銀行大廈40-43樓。

9.3 查閱方式

投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買復(fù)印件。

易方達(dá)基金管理有限公司

二一九年一月二十二日

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的季度报告 选择日期_易方达富惠纯债债券型证券投资基金 2018年第4季度报告的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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