多元函数严格凹 海塞矩阵正定_海森矩阵的应用:多元函数极值的判定
海森矩陣(Hessian Matrix),又譯作黑塞矩陣、海瑟矩陣、 海塞矩陣等,是一個多元函數的二階偏導數構成的方陣,描述 了函數的局部曲率。黑塞矩陣最早于19世紀由德國數學家 Ludwig Otto Hesse提出,并以其名字命名。海森矩陣常用于 解決優化問題,利用黑塞矩陣可判定多元函數的極值問題。
Hessian Matrix 主要是由 變量的二階導數所組成,對角線上的元素為:對某一元素的二階導數,而非對角線元素是對不同元素的混合偏導!它是對稱矩陣!
對于多元函數f(x1,x2,x3……xn)二階連續可導,并且在臨界點M=(x1,x2,x3……xn)處梯度為0,M為駐點,僅通過一階導數無法判斷是否為極大、小值點。
記M處的海森矩陣為H(M),由于f(X)在M點連續,所以H(M)是一個(n*n)對稱矩陣。對于H(M)有如下結論:
1.如果H(M)是一個正定矩陣,則臨界點M點是一個極小值點。
2..如果H(M)是一個負定矩陣,則臨界點M點是一個極大值點。
3..如果H(M)是一個不定矩陣,則臨界點M點不是極值點。
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總結
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