拉格朗日乘子法学习[转载]
生活随笔
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拉格朗日乘子法学习[转载]
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1.約束條件下多變量的優化方法
2.等式約束下的拉格朗日乘子法
2.1等式約束下極值存在的必要條件
上述兩頁講了兩個必要條件,無約束條件下和等式約束下存在極小的必要條件。
2.2拉格朗日法的計算方法
3-85式十分重要,它的推導過程,稱為拉格朗日乘子,就是兩個約束式子進行比。
其中極值點存在的必要條件是,L對x1,x2和lamda的偏導數都=0.
?這個L就是拉格朗日函數。
這個第一段沒太看懂。
總之是將約束條件和目標函數都在一個式子中,通過引入拉格朗日乘子,變為無約束的最優化問題。
3.一個例子
4.推廣到n元函數
這里提出了一個直接尋優的函數。第一項是L對各個自變量Xi的偏導數平方和,第二項是約束條件的平方和。
5.對于不等式約束的拉格朗日乘子法
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總結
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