修正久期指的是對于給定的到期收益率的微小變動，債券價格的相對變動值，即delta_P/P、修正久期大的債券，利率上升所引起價格下降幅度就越大，而利率下降所引起的債券價格上升幅度也越大?？梢?，同等要素條件下，修正久期小的債券比修正久期大的債券抗利率上升風(fēng)險能力強(qiáng)；但相應(yīng)地，在利率下降同等程度的條件下，獲取收益的能力較弱。

計算公式為：D*=D/（1+y/k）其中D為麥考利久期，y為債券到期收益率，k為年付息次數(shù)。

總結(jié)

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