信用利差是用以向投資者補償基礎資產違約風險的、高于無風險利率的利差。一般情況下，信用利差和基準利率的走勢是同向的。也就是說，基準利率下行的牛市過程中，信用利差一般會收縮，而基準利率上行的熊市中，信用利差一般會擴大。

信用利差收窄，說明投資者要求的信用投資違約風險補償越小，通俗點說，就是債券的信用風險降低了，不容易產生違約現象。

總結

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