文章目錄

• markov 過程：
• • 1 定義：
  • 2 特性
  • 3 有限狀態的markov 過程收斂性證明
  • • • 3.1 收斂性證明：markov矩陣 特征值最大為1 。（主要性質據此可證收斂）

markov 過程：

1 定義：

• 滿足馬爾可夫性質的隨機過程。即轉移概率僅僅與當前的狀態有關。

2 特性

• 正如定義，馬爾可夫過程不具備記憶性。與其他狀態互相獨立

3 有限狀態的markov 過程收斂性證明

平穩過程的平穩性保證了未來可以通過過去來預知

3.1 收斂性證明：markov矩陣 特征值最大為1 。（主要性質據此可證收斂）

• 具體可見下圖：摘自博客：http://blog.sina.com.cn/s/blog_80ce3a550102xas8.html
  
  

總結

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