拋開高頻套利交易模式不談，致力于捕捉日內(nèi)趨勢的波段交易模式應(yīng)作為日內(nèi)交易系統(tǒng)的首選策略。對于趨勢跟蹤的方法，最為簡單有效的策略仍應(yīng)當(dāng)是突破交易。

在大波動行情發(fā)生的必經(jīng)之路守株待兔，是成功實(shí)現(xiàn)趨勢跟蹤的有效路徑。其實(shí)，真正決定你是否能夠盈利的因素，并不在于你是否準(zhǔn)確地預(yù)測到了趨勢的方向，而是市場是否出現(xiàn)了足夠大的波動性水平？

作為入場的各種突破模式

1、開盤突破

開盤突破，是最快的一種入場方式，當(dāng)然出錯的概率也最高。開盤第一根K線是收陽、還是收陰，是判斷日內(nèi)趨勢可能運(yùn)動方向的標(biāo)準(zhǔn)，這種入場在當(dāng)天開盤高開或低開時更為有效。有幸的是，聽說西蒙斯在早期也曾經(jīng)應(yīng)用過類似的交易策略。

2、菲阿里四價

昨天高點(diǎn)、昨天低點(diǎn)、昨天收盤、今天開盤，可并稱為菲阿里四價，它是由日本期貨冠軍菲阿里實(shí)盤采用的主要突破交易的參照系。此外，因菲阿里主觀心智交易的模式，決定了其在實(shí)際交易中，還大量結(jié)合應(yīng)用了“阻溢線”的概念，即我們通常所說的壓力、支撐線。

3、ATR波動性突破

我們有理由相信，當(dāng)一定幅度的ATR波動性幅度已經(jīng)發(fā)生，我們將更愿意去賭日內(nèi)波動的方向朝著這個已經(jīng)完成一定幅度ATR的方向繼續(xù)發(fā)展。比較的基準(zhǔn)，可以是開盤價，也可以是日內(nèi)創(chuàng)下的新高、新低記錄位置。

4、基于固定百分比幅度的轉(zhuǎn)向交易

該系統(tǒng)曾在某交易系統(tǒng)策略大賽中榮獲第二名的殊榮。相對而言，基于固定點(diǎn)位的突破，可能會受制于品種價格區(qū)域的變化而變遷，基于固定百分比幅度的突破，則較少受到類似的困擾，除非該品種的波動性水平發(fā)生巨變。

5、分時均價黃線

在此無意討論其它均線系統(tǒng)的日內(nèi)表現(xiàn)，分時均價黃線，因其廣泛出現(xiàn)于各類交易軟件的內(nèi)置分時走勢圖中，因而，就交易策略的自我實(shí)現(xiàn)預(yù)言而論，它的地位格外突出、醒目。

6、形態(tài)突破

較易于實(shí)現(xiàn)量化的形態(tài)突破，有分型、窄幅橫盤突破、各種K線組合、雙頂、雙底、纏論三買三賣等，較難于實(shí)現(xiàn)量化的形態(tài)突破，有趨勢線、圓孤頂?shù)住㈩^肩頂?shù)住⑵煨汀⒘庑巍⑷切蔚雀鞣N經(jīng)典技術(shù)分析形態(tài)。

日內(nèi)趨勢交易的過濾技術(shù)

雖然我們的出發(fā)點(diǎn)是要回避隔夜跳空的不確定性與趨勢的不連續(xù)性，但事實(shí)上，日內(nèi)趨勢具有更強(qiáng)的隨機(jī)特性與不穩(wěn)定性。因而，過濾技術(shù)，其實(shí)是從事日內(nèi)趨勢交易系統(tǒng)設(shè)計的一項關(guān)鍵技術(shù)。

1.波動性過濾

2.價格包絡(luò)帶過濾

3.時間確認(rèn)過濾

4.交易次數(shù)過濾

5.日間時過濾

6.周間日過濾

7.系統(tǒng)策略組合過濾

以波動性過濾為例，拉瑞.威廉姆斯在其巨著《短線交易秘訣》中有這么一段精辟的論述：一些小價差區(qū)間之后是大價差區(qū)間，大價差區(qū)間之后是小價差區(qū)間。這種循環(huán)極為準(zhǔn)確，這是短線交易獲利的關(guān)鍵。

資本分配與頭寸管理（加減倉）

有時候，簡單化會成為我們放棄科學(xué)、拒絕動腦筋的一個美好的借口。事實(shí)上，從某種意義上來說，資金管理要比交易策略本身還重要。

我們通常采用的方法，或許是依據(jù)等分資金、或等分風(fēng)險的方式來進(jìn)行品種間的交易資本分配。這種方法在問題在于，忽略了品種間、交易策略間的相關(guān)性和回報能力差異。

以最優(yōu)風(fēng)險暴露比例F作為權(quán)重，進(jìn)行商品間的資本分配，是一種較為簡捷與準(zhǔn)確的方法，當(dāng)然，以降低投資組合總體方差為目標(biāo)的馬科維茨現(xiàn)代投資組合理論也是一種可供選擇但稍嫌煩瑣的方法。

由著名的凱利公式得出：F=[(A+1)*P-1]/A

A:歷史平均盈虧比 P:歷史勝率

值得注意的是，如果計算結(jié)果的風(fēng)險暴露超出了預(yù)設(shè)的賬戶總體風(fēng)險承受預(yù)期，則應(yīng)當(dāng)以后者為限進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

僅就交易策略本身而言，加減倉操作是值得商榷的，或者可以認(rèn)為加減倉本身已經(jīng)是另外的一筆交易。但從資金管理角度而言，加倉的確可以大幅提高資金效率，進(jìn)而提高總體收益率。

出場分散化戰(zhàn)略的實(shí)施

會買的是徒弟，會賣的是師傅。事實(shí)上，我們經(jīng)常會遇到在出場策略上的糾結(jié)困擾。出早的，賺不夠；出晚了，利潤又面臨大幅回吐。

事實(shí)上，沒有任何一種出場策略，是可以讓你永遠(yuǎn)占便宜的。在高度隨機(jī)的日內(nèi)交易中，我們能夠做的事情只有承認(rèn)無知，并實(shí)施分散化戰(zhàn)略，以求得平滑在各種走勢下的資金總體曲線。

1、固定止損、止盈

這種出場方式的有趣之處不僅僅在于其直觀，如果你愿意將盈虧比設(shè)為1：1，它可以客觀地檢驗?zāi)愕娜雸霾呗允欠裼行А．?dāng)然，很多人可能會因此指責(zé)這種1：1的盈虧比設(shè)置有悖趨勢跟蹤的真諦。

2、固定止損+跟蹤止盈（點(diǎn)數(shù)、幅度）

較適用于常態(tài)的行情發(fā)展。

3、不動如山的SAR拋物線出場

專為V形反轉(zhuǎn)的行情所備,可以避免回吐過多的利潤。

4、固定止損+利潤回撤百分比

理論上這種出場方式更希望伴隨趨勢成長并漁盡趨勢之利。

5、固定止損+定時平倉（收盤前平倉）

在中間出現(xiàn)寬幅振蕩的趨勢行情下,有助于消除盤中的困擾。

6、隨機(jī)出場

是認(rèn)可市場高度隨機(jī)性的一種趣向選擇。

7、對稱的反向交易信號出場

趨勢信徒的選擇,常用于中長線的趨勢跟蹤。程序化交易其實(shí)就是一場關(guān)于選擇的游戲。在選擇的過程中，對于相關(guān)的入場、出場、過濾原則的必要了解和理解，將有助于你完成個性化的選擇。

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總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的如何进行期货日内趋势量化交易系统的设计？这篇文章可以给你启发！的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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