計算布林帶

# coding: utf-8 # 作者：Wizard <github.com/wizardforcel>import numpy as np from matplotlib import pyplot as plt import sys# 獲取數(shù)據(jù) # 因?yàn)闆]找到數(shù)據(jù)源，所以直接隨機(jī)生成了 series = np.random.rand(100) * 10 + 10 ser_len = len(series)# 獲取窗口大小，默認(rèn)為 5 win_sz = 5 if len(sys.argv) < 2 else sys.argv[1] print u'窗口大小: ', win_sz# 計算權(quán)重，sma_weight 為簡單滑動 # ema_weight 為指數(shù)滑動 sma_weight = np.ones(win_sz).astype(float) / win_sz ema_weight = np.exp(np.linspace(-1, 0, win_sz)) ema_weight /= ema_weight.sum()# 手動計算簡單/指數(shù)滑動平均，以及滑動標(biāo)準(zhǔn)差 # 滑動平均就是當(dāng)天和前 N - 1 天的（加權(quán)）均值 # 其中 N 是窗口大小，標(biāo)準(zhǔn)差與之類似 sma = [] ema = [] mstd = []for i in xrange(win_sz - 1, ser_len):ser_range = series[i - (win_sz - 1): i + 1]avg = (ser_range * sma_weight).sum()sma.append(avg)avg = (ser_range * ema_weight).sum()ema.append(avg)std = ser_range.std()mstd.append(std)sma = np.asarray(sma) mstd = np.asarray(mstd)# 上布林帶是簡單滑動均值加上兩個滑動標(biāo)準(zhǔn)差 # 下布林帶是簡單滑動均值減去兩個滑動標(biāo)準(zhǔn)差 upper = sma + 2 * mstd lower = sma - 2 * mstd# 要注意橫軸從 N - 1 開始 ser_slice = series[win_sz - 1:] x = np.arange(win_sz - 1, ser_len) print 'x: ', x[:5]# 繪制函數(shù) plt.plot(x, ser_slice, 'b', label='series') print u'序列: ', ser_slice[:5] plt.plot(x, sma, 'g', label='sma') print u'簡單滑動均值: ', sma[:5] plt.plot(x, ema, 'r', label='ema') print u'指數(shù)滑動均值: ', ema[:5]plt.plot(x, upper, 'grey', label='upper bolling') plt.plot(x, lower, 'grey', label='lower bolling')plt.legend() plt.show()

總結(jié)

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