真格量化——商品期权基本策略
生活随笔
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真格量化——商品期权基本策略
小編覺得挺不錯(cuò)的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個(gè)參考.
#!/usr/bin/env python
# coding:utf-8
from PoboAPI import *
import datetime
import time
import numpy as np
from copy import *#開始時(shí)間，用于初始化一些參數(shù)
def OnStart(context) :context.myacc = None#登錄交易賬號(hào)if context.accounts["回測(cè)期貨"].Login() :context.myacc = context.accounts["回測(cè)期貨"]#每天行情初始化的，獲取當(dāng)前的豆粕期貨主力合約作為標(biāo)的，獲取對(duì)應(yīng)的平價(jià)期權(quán)
def OnMarketQuotationInitialEx(context, exchange,daynight):#過(guò)濾掉非大商所的信號(hào)if exchange != 'DCE' or daynight!='night':return#獲取期權(quán)標(biāo)的g.biaodi = GetMainContract('DCE', 'm',20)klinedata = GetHisData2(g.biaodi, BarType.Day)lastclose = klinedata[-1].close#獲取評(píng)價(jià)期權(quán)g.atmopc = GetAtmOptionContract(g.biaodi,None,lastclose,0)#print g.atmopc#訂閱日K線用來(lái)驅(qū)動(dòng)onbar事件SubscribeBar(g.atmopc,BarType.Day)#在k線出現(xiàn)的時(shí)候，如果沒(méi)持倉(cāng)就賣開，如果有就平倉(cāng)
def OnBar(context,code,bartype):posi = context.myacc.GetPositions
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的真格量化——商品期权基本策略的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。
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