《Python量化期權實戰應用》課程，在預售初期就備受關注，課程開始上線以來，內容更是受到了廣大學員的一致好評。

眼看著課程就快要更新完畢了，如果還沒有開始學習的同學要抓緊時間了。

課程總時長約20小時，提供群內答疑、課件及課程源代碼。課程分為金融、量化、拓展延伸三大模塊，金融、量化課程資深老師紀慧誠、實戰經驗豐富的路老師負責課程研發及授課，課程內容質量有保障。

PART01 金融模塊

1. Option 基礎知識及概念

2. Option 估值定價：BSM、二叉樹、MCS

3. Option 交易策略

PART02 量化模塊

1. 隱含波動率計算
2. MCS 實現 Option 定價
3. 二叉樹實現美式期權定價
4. 奇異期權定價

PART03 拓展延伸

1. 基于波動率收斂的 Straddle 交易策略
2. 基于波動率套利期權交易策略

課程亮點

全面性：零基礎期權入門知識講解，涵蓋期權基礎和主流期權交易策略

系統性：利用Python語言對歐式、美式和奇異期權進行定價

實戰性：利用Python實現期權量化投資策略，掌握期權量化策略回測思想

試聽課程

20小時搞定Python量化期權實戰?mp.weixin.qq.com

課程大綱

1.量化期權理論

• 期權課程整體框架介紹
• Call Option 介紹
• Put Option 介紹
• 50ETF 期權核心條款介紹
• 期權的主要功能
• 期權合約的價值
• 杠杠率和期權合約的選擇
• Exotic Option

2.期權的希臘字母和相關指標

• Greeks 基礎概念
• Greeks 之 Delta
• Greeks 之 Gamma
• Greeks 之 Theta
• Greeks 之 Vega
• 期權的 VIX 和 Skew
• 期權 VaR 的計算

3.BSM模型及隱含波動率計算

4.二叉樹模型及美式期權定價

5.蒙特卡洛模擬期權定價

6.奇異期權定價

7.動態Delta對沖模擬

8.隱含波動率套利策略

9.期權Straddle策略

【部分課件內容展示】

掃碼購買《Python量化期權實戰應用》課程

---

量化金融分析師，英文全稱 Analyst of Quantitative Finance,簡稱AQF,是基于Python語言的專業量化投資證書，由量化金融標準委員會（Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF）主考并頒證，是代表量化金融領域的專業水平證書。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的python课件_如何20小时搞定Python量化期权实战？的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

如果覺得生活随笔網站內容還不錯，歡迎將生活随笔推薦給好友。