網格交易法，可以簡單理解為在既定網格中實行“跌買漲賣”。首先需要制定一個【網格系統】，主要包括網格格數、網格密度、最大壓力價格和最小支撐價格四大要素。當標的價格跌破一個網格密度時，就買入相應的倉數，每漲破一個網格密度時就賣出相應的倉數。因為每次向下跌才買入，向上漲才賣出，所以理論上每次賣出網格都是賺的，真正實現了“跌買漲賣”

因為每次買賣都嚴格遵守這個網格的計劃，所以在很大程度上規避了我們在投資過程中的情緒影響，強制性的實現“高拋低吸”的投資行為！

但是并不是所有的投資標的都適用于網格交易，網格交易的標的選擇主要有以下幾個前提條件：

a 對近期市場判斷是震蕩市場。網格交易法主要適合的市場環境是震蕩市場，因為單邊上漲容易網格賣光，單邊下跌容易網格擊穿。

b 適用于波動性較大的的品種。網格的收益率取決于品種的波動率，波動越強，觸及買入賣出線的可能就越大，賣出次數越多，兌現出的利潤就越多。

c 如果是用網格操作基金，應該具備高流動性和規模大的條件。

網格交易法屬于短線操作方法，會較為頻繁的產生交易，只有“高流動性+規模大”才能為頻繁交易創造條件。

d 交易費用應盡量低。

同上，頻繁交易下必然是需要選擇交易費用較低的品種，不然收益會被手續費吃掉

網格系統的制定需要預測標的震蕩的最上壓力價格和最下支撐價格，然后網格根據等比例寬度確定每格的價格。以網格格數為十格的網格系統為例，假設你預測一個標的的最大壓力價格為10元，最小支撐價格為3.87元，且網格寬度為等比例的10%，那么這個十格的網格系統則如下表所示：

價格中樞用等比數列法計算為：3.87x(1+10%)^(10/2)=6.23元。持倉比例在價格中樞6.23元的位置時為50%，當價格到最上壓力線10元時則空倉(0%)，在最下支撐線3.87元的時候為滿倉(100%)

第二步：買入投資標的(股票/基金)

按照網格交易操作，從起始價位開始，價格每下跌一格，就買入相應的股數。在表1的基礎上拓展，見表2，假設股票價格從10元(起始價位)下跌10%到9.13時，則買入1000股，花費9125.3元；當9.13元跌到8.30元時，就加倉1000股，花費8295.7元，以此類推。

第三步：賣出投資標的(股票/基金)

從買入價位開始，價格上升一個，就賣掉買入的倉數。還是看表2，之前下跌到7.54元買入的1000股，當價格回升到8.30元時，就賣掉1000股，賺取價差754.2元；8.30元買入的1000股，當價格回升到9.13元時，就賣掉1000股，賺取價差829.6元，以此類推。

以上表格就是一個完整來回的網格交易法的標準化運作模型，即價格從10元跌到3.87元，然后從3.87元回升到10元的過程，總計是買入花費成本61677.8元，賣出所得67807.8元，最終的收益差為6130元，收益率為9.9%，但如果是在10元起始價時滿倉到最后，收益率則為0%。由此可見，人為控制情緒后的高拋低吸網格交易法的收益是非常可觀的。

要注意，這個標準化的模型只是為了便于大家理解其下跌一格就買，上漲一格就賣的網格交易原理，因此在標準模型中，每一次賣出的收益對應的成本均為前一次下跌買入的價格。但在實際操作過程中，我們的買賣并不能一一完美對應，而是每次不同的買入成本會有所累積，在賣出的時候其成本對應為前面買入累積成本的平均值。

這也是為什么接下來還要用一個實際案例來說明網格交易法的原因。

3. 用網格交易法回測的華寶油氣收益如何？

每個標的的網格系統設置都是一門學問，若網格密度設置得過寬，則波動很難觸及交易點；若過窄，則交易會過于頻繁。因此在這里主要借鑒藥丸兄@股市藥丸 的網格系統來操作。

第一步：確定網格系統如下表，丸兄的網格數為20格，設定的上方壓力價格為0.830元，下方支撐價格為0.434元，網格密度為3.3%。

第二步：具體運作

假設總倉位數為20000股，今年年初1月2日華寶油氣的凈值為0.62元，觸碰網格序號9的交易，則建倉45%，即9000股；到1月30日，觸碰網格序號11的交易，則加倉10%(此時持倉比例對應為55%)；以此類推，截至10月12日，華寶油氣的凈值變動共觸碰網格交易27次，其中平倉16次，平倉收益合計為647.6元。

由此可見，2018年1月2日到2018年10月12日以來，在華寶油氣從0.620元上漲到了0.706元的過程中，若用網格交易操作，則收益為10月12日的持倉浮動收益：(0.706-0.652)*5000=270元，加上已平倉的收益647.6元，總收益是917.6元，收益率為917.6/(9000*0.620)=16.44%。

而如果是單邊持有，則收益率為(0.706-0.620)/0.620=13.87%。雖然兩個收益率都十分可觀，但這兩個數據對比并不能很好地體現出網格交易法的優勢。因為若加上頻繁的操作成本，網格交易法相對于中期持有2.57%的收益就顯得有些雞肋了。雖然華寶油氣波動率大、流動性強等特點十分符合網格交易策略所需要的條件。

但是今年以來油氣的行情一直在單邊上漲，疊加中長期國際原油的供弱于虛的預期，未來國際油價上漲的概率仍較大。若想要在現在的行情下投資跟油價相關度較高的標的，中長期持有配置的策略會顯得相對明智一些。

除此之外，網格交易法也還有其它的局限性。例如因為需要保留資金等待加倉，那么就會造成資金的閑置，且需要耗費較大精力盯盤。對于沒有時間看盤的投資者來說，可能會錯過觸發交易的買入賣出時間，從而影響策略的效果。

(本文作者超級巴飛特)

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總結

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